PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAVM с MFUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAVM с MFUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AAVM (Alpha Architect Global Factor Equity ETF) and MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - AAVM is a Multi-factor fund actively managed by Alpha Architect, while MFUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​. AAVM is actively managed, while MFUS is passively managed. Over the past 5 years, AAVM returned 6.93%/yr vs 12.86%/yr for MFUS. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAVM charges 0.45%/yr vs 0.30%/yr for MFUS.

Доходность

Сравнение доходности AAVM и MFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AAVM показывает доходность 17.24%, а MFUS немного ниже – 16.59%.

AAVM

1 день
-0.04%
1 месяц
2.41%
С начала года
17.24%
6 месяцев
19.78%
1 год
33.92%
3 года*
19.67%
5 лет*
6.93%
10 лет*
—

MFUS

1 день
0.19%
1 месяц
4.47%
С начала года
16.59%
6 месяцев
16.69%
1 год
28.65%
3 года*
22.52%
5 лет*
12.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAVM и MFUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF		17.24%18.54%12.07%-0.74%-7.00%3.52%4.69%4.59%-15.64%10.88%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		16.59%16.02%20.17%12.19%-5.82%24.10%10.64%26.17%-7.30%11.20%

Correlation

The correlation between AAVM and MFUS is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2017 г.

0.72

The correlation between AAVM and MFUS shifts across timeframes, from 0.72 (5 years) to 0.84 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AAVM и MFUS

Секторы
AAVM
MFUS

Промышленность

28.7%
12.6%

Сырьевые материалы

15.4%
2.8%

Потребительский циклический сектор

15.3%
10.6%

Технологии

14.4%
21.8%

Энергетика

6.0%
7.0%

Здравоохранение

5.8%
13.5%

Коммунальные услуги

4.3%
1.7%

Потребительский защитный сектор

4.0%
10.3%

Коммуникационные услуги

3.4%
5.3%

Недвижимость

1.4%
1.8%

Финансовые услуги

1.3%
12.6%

Промышленность

AAVM
28.7%
MFUS
12.6%

Сырьевые материалы

AAVM
15.4%
MFUS
2.8%

Потребительский циклический сектор

AAVM
15.3%
MFUS
10.6%

Технологии

AAVM
14.4%
MFUS
21.8%

Энергетика

AAVM
6.0%
MFUS
7.0%

Здравоохранение

AAVM
5.8%
MFUS
13.5%

Коммунальные услуги

AAVM
4.3%
MFUS
1.7%

Потребительский защитный сектор

AAVM
4.0%
MFUS
10.3%

Коммуникационные услуги

AAVM
3.4%
MFUS
5.3%

Недвижимость

AAVM
1.4%
MFUS
1.8%

Финансовые услуги

AAVM
1.3%
MFUS
12.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Global Factor Equity ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с AAVM:
AAVM с VTAAVM с QMOMAAVM с BOXAAAVM с ABCSAAVM с LVHIAAVM с VFMFAAVM с SPMO
Часто сравнивают с MFUS:
MFUS с RWLMFUS с FNDXMFUS с VOOVMFUS с SPYMFUS с AVUSMFUS с DGRWMFUS с AVLV

Доходность на риск

AAVM vs. MFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAVM
Ранг доходности на риск AAVM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAVM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAVM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAVM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAVM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAVM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
MFUS
Ранг доходности на риск MFUS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUS: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAVM c MFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAVMMFUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.69

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
3.85

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.48

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

4.51

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.16

18.52

-5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAVM vs. MFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAVM на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFUS равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAVM и MFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAVMMFUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.69

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.86

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.79

-0.44

Просадки

Сравнение просадок AAVM и MFUS

Максимальная просадка AAVM за все время составила -34.71%, примерно равная максимальной просадке MFUS в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAVM и MFUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAVMMFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.71%

-35.21%

+0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-6.39%

-4.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.23%

-15.39%

-4.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

-18.22%

-5.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

0.00%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.31%

-3.99%

-9.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

1.55%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности AAVM и MFUS

Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что AAVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAVMMFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

2.97%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

8.22%

+4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

10.71%

+4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

15.03%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.90%

17.35%

-2.45%

Сравнение комиссий AAVM и MFUS

AAVM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии MFUS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAVM и MFUS

Дивидендная доходность AAVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности MFUS в 1.35%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF		1.75%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		1.35%1.54%1.45%1.96%2.07%1.35%1.72%1.89%1.69%1.01%

Часто задаваемые вопросы

AAVM and MFUS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAVM has higher volatility (4.86%) compared to MFUS (2.97%). In terms of maximum drawdown, AAVM dropped -34.71% vs MFUS's -35.21%.

On 5-year performance, MFUS leads with 12.86% vs 6.93% for AAVM. On fees, MFUS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, MFUS has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MFUS has performed better with a 12.86% return vs 6.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MFUS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for AAVM.

AAVM has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.35% for MFUS.

AAVM is categorized as Multi-factor, while MFUS is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Alpha Architect and PIMCO. Their fees differ too: 0.45% for AAVM and 0.30% for MFUS.

MFUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAVM и MFUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор