Сравнение AAVM с MFUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS).
AAVM и MFUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAVM - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 2 мая 2017 г.. MFUS - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности AAVM и MFUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAVM и MFUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAVM Alpha Architect Global Factor Equity ETF | 8.20% | 18.54% | 12.07% | -0.74% | -7.00% | 3.52% | 4.69% | 4.59% | -15.64% | 10.88% |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 3.90% | 16.02% | 20.17% | 12.19% | -5.82% | 24.10% | 10.64% | 26.17% | -7.30% | 11.20% |
Доходность по периодам
С начала года, AAVM показывает доходность 8.20%, что значительно выше, чем у MFUS с доходностью 3.90%.
AAVM
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 13.04%
- 1 год
- 32.67%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- —
MFUS
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 5.07%
- 1 год
- 18.98%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 11.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAVM и MFUS
AAVM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии MFUS в 0.30%.
Доходность на риск
AAVM vs. MFUS — Ранг доходности на риск
AAVM
MFUS
Сравнение AAVM c MFUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAVM | MFUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 1.20 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 1.76 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.26 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 1.64 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.98 | 8.15 | +2.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAVM | MFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 1.20 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.79 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.72 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между AAVM и MFUS составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAVM и MFUS
Дивидендная доходность AAVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности MFUS в 1.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAVM Alpha Architect Global Factor Equity ETF | 1.90% | 2.05% | 2.54% | 4.13% | 2.24% | 0.82% | 0.00% | 1.76% | 0.93% | 0.81% |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 1.52% | 1.54% | 1.45% | 1.96% | 2.07% | 1.35% | 1.72% | 1.89% | 1.69% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок AAVM и MFUS
Максимальная просадка AAVM за все время составила -34.71%, примерно равная максимальной просадке MFUS в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAVM и MFUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAVM | MFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.71% | -35.21% | +0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.08% | -11.62% | -1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.73% | -18.22% | -5.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -3.61% | -2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.55% | -4.07% | -9.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.33% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAVM и MFUS
Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что AAVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAVM | MFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 4.35% | +3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.88% | 8.30% | +3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 15.84% | +3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.66% | 15.07% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.83% | 17.45% | -2.62% |