PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAVM с JMTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAVM с JMTG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AAVM (Alpha Architect Global Factor Equity ETF) and JMTG (JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF) are both exchange-traded funds - AAVM is a Multi-factor fund actively managed by Alpha Architect, while JMTG is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. AAVM charges 0.45%/yr vs 0.24%/yr for JMTG.

Доходность

Сравнение доходности AAVM и JMTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) и JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAVM показывает доходность 17.24%, что значительно выше, чем у JMTG с доходностью 0.53%.

AAVM

1 день
-0.04%
1 месяц
2.41%
С начала года
17.24%
6 месяцев
19.78%
1 год
33.92%
3 года*
19.67%
5 лет*
6.93%
10 лет*
—

JMTG

1 день
0.08%
1 месяц
-0.08%
С начала года
0.53%
6 месяцев
0.81%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAVM и JMTG

2026 (YTD)2025
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF		17.24%10.83%
JMTG
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF		0.53%3.90%

Correlation

The correlation between AAVM and JMTG is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г.

0.35

Сравнение распределения секторов AAVM и JMTG

Секторы
AAVM
JMTG

Промышленность

28.7%
0.1%

Сырьевые материалы

15.4%
0.0%

Потребительский циклический сектор

15.3%
0.1%

Технологии

14.4%
27.4%

Энергетика

6.0%
0.4%

Здравоохранение

5.8%
6.1%

Коммунальные услуги

4.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.0%
0.2%

Коммуникационные услуги

3.4%
3.0%

Недвижимость

1.4%
5.3%

Финансовые услуги

1.3%
9.2%

Промышленность

AAVM
28.7%
JMTG
0.1%

Сырьевые материалы

AAVM
15.4%
JMTG
0.0%

Потребительский циклический сектор

AAVM
15.3%
JMTG
0.1%

Технологии

AAVM
14.4%
JMTG
27.4%

Энергетика

AAVM
6.0%
JMTG
0.4%

Здравоохранение

AAVM
5.8%
JMTG
6.1%

Коммунальные услуги

AAVM
4.3%
JMTG

-

Потребительский защитный сектор

AAVM
4.0%
JMTG
0.2%

Коммуникационные услуги

AAVM
3.4%
JMTG
3.0%

Недвижимость

AAVM
1.4%
JMTG
5.3%

Финансовые услуги

AAVM
1.3%
JMTG
9.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Global Factor Equity ETF

JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF

Часто сравнивают с AAVM:
AAVM с VTAAVM с QMOMAAVM с BOXAAAVM с ABCSAAVM с LVHIAAVM с VFMFAAVM с SPMO
Часто сравнивают с JMTG:
JMTG с PMBSJMTG с VMBSJMTG с MBBJMTG с CMBSJMTG с EVMOJMTG с SPMBJMTG с LMBS

Доходность на риск

AAVM vs. JMTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAVM
Ранг доходности на риск AAVM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAVM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAVM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAVM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAVM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAVM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
JMTG
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAVM c JMTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) и JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAVMJMTGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.16

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAVM vs. JMTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAVMJMTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.31

-0.96

Просадки

Сравнение просадок AAVM и JMTG

Максимальная просадка AAVM за все время составила -34.71%, что больше максимальной просадки JMTG в -2.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAVM и JMTG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAVMJMTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.71%

-2.78%

-31.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-1.72%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.31%

-0.67%

-12.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AAVM и JMTG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAVMJMTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

3.67%

+11.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

3.67%

+12.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.90%

3.67%

+11.23%

Сравнение комиссий AAVM и JMTG

AAVM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JMTG в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAVM и JMTG

Дивидендная доходность AAVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности JMTG в 3.91%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF		1.75%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%
JMTG
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF		3.91%2.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AAVM and JMTG have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JMTG is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JMTG is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.45% for AAVM.

JMTG has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 1.75% for AAVM.

AAVM is categorized as Multi-factor, while JMTG is Mortgage Backed Securities. They also come from different issuers: Alpha Architect and JPMorgan. Their fees differ too: 0.45% for AAVM and 0.24% for JMTG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAVM и JMTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор