Сравнение AAVM с DEUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) и Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS).
AAVM и DEUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAVM - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 2 мая 2017 г.. DEUS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Russell 1000 Comprehensive Factor Index. Фонд был запущен 24 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности AAVM и DEUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAVM и DEUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAVM Alpha Architect Global Factor Equity ETF | 8.20% | 18.54% | 12.07% | -0.74% | -7.00% | 3.52% | 4.69% | 4.59% | -15.64% | 14.62% |
DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | 3.52% | 10.41% | 14.33% | 14.73% | -11.18% | 26.31% | 8.81% | 28.80% | -9.16% | 9.90% |
Доходность по периодам
С начала года, AAVM показывает доходность 8.20%, что значительно выше, чем у DEUS с доходностью 3.52%.
AAVM
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 13.04%
- 1 год
- 32.67%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- —
DEUS
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- 3.52%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 13.80%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 10.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAVM и DEUS
AAVM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DEUS в 0.17%.
Доходность на риск
AAVM vs. DEUS — Ранг доходности на риск
AAVM
DEUS
Сравнение AAVM c DEUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) и Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAVM | DEUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 0.90 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 1.37 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.19 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 1.24 | +1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.98 | 5.80 | +5.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAVM | DEUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 0.90 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.58 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.60 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между AAVM и DEUS составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAVM и DEUS
Дивидендная доходность AAVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности DEUS в 1.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAVM Alpha Architect Global Factor Equity ETF | 1.90% | 2.05% | 2.54% | 4.13% | 2.24% | 0.82% | 0.00% | 1.76% | 0.93% | 0.81% | 0.00% |
DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | 1.55% | 1.59% | 1.36% | 1.49% | 1.74% | 1.14% | 1.61% | 1.65% | 1.77% | 1.31% | 2.75% |
Просадки
Сравнение просадок AAVM и DEUS
Максимальная просадка AAVM за все время составила -34.71%, что меньше максимальной просадки DEUS в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAVM и DEUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAVM | DEUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.71% | -40.47% | +5.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.08% | -11.30% | -1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.73% | -20.89% | -2.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -4.64% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.55% | -4.39% | -9.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.42% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAVM и DEUS
Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что AAVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAVM | DEUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 4.17% | +3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.88% | 8.42% | +3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 15.40% | +3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.66% | 15.58% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.83% | 17.97% | -3.14% |