Сравнение AAVM с BITI
AAVM (Alpha Architect Global Factor Equity ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - AAVM is a Multi-factor fund actively managed by Alpha Architect, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. AAVM is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past 3 years, AAVM returned 15.95%/yr vs -31.96%/yr for BITI. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. AAVM charges 0.45%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности AAVM и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAVM показывает доходность 11.85%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 23.04%.
AAVM
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -3.19%
- 6 месяцев
- 5.10%
- С начала года
- 11.85%
- 1 год
- 26.28%
- 3 года*
- 15.95%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.62%
BITI
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -3.89%
- 6 месяцев
- 34.67%
- С начала года
- 23.04%
- 1 год
- 59.90%
- 3 года*
- -31.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -36.37%
Сравнение доходности по годам AAVM и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAVM Alpha Architect Global Factor Equity ETF | 11.85% | 18.54% | 12.07% | -0.74% | 0.91% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 23.04% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | 3.39% |
Correlation
The correlation between AAVM and BITI is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | -0.27 |
The correlation between AAVM and BITI shifts across timeframes, from -0.46 (1 year) to -0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAVM vs. BITI — Ранг доходности на риск
AAVM
BITI
Сравнение AAVM c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAVM | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 2.38 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.33 | 5.89 | +3.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAVM и BITI
Максимальная просадка AAVM за все время составила -34.71%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAVM и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAVM | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.71% | -92.16% | +57.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | -25.28% | +14.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.23% | -84.63% | +64.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.17% | -86.57% | +81.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.17% | -68.43% | +55.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 10.20% | -7.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAVM и BITI
Текущая волатильность для Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) составляет 3.39%, в то время как у ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что AAVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAVM | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 10.54% | -7.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.77% | 34.05% | -20.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.09% | 44.17% | -28.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.72% | 52.19% | -36.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 52.19% | -37.26% |
Сравнение комиссий AAVM и BITI
AAVM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAVM и BITI
Дивидендная доходность AAVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности BITI в 15.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAVM Alpha Architect Global Factor Equity ETF | 1.83% | 2.05% | 2.54% | 4.13% | 2.24% | 0.82% | 0.00% | 1.76% | 0.93% | 0.81% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.80% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AAVM and BITI have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (10.54%) compared to AAVM (3.39%). In terms of maximum drawdown, AAVM dropped -34.71% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, AAVM leads with 15.95% vs -31.96% for BITI. On fees, AAVM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, AAVM has been the lower-risk option at 3.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AAVM has performed better with a 15.95% return vs -31.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AAVM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.80%, compared with 1.83% for AAVM.
AAVM is categorized as Multi-factor, while BITI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Alpha Architect and ProShares. Their fees differ too: 0.45% for AAVM and 1.03% for BITI.
AAVM currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAVM и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор