PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAVM с BBLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAVM с BBLU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AAVM (Alpha Architect Global Factor Equity ETF) and BBLU (Ea Bridgeway Blue Chip ETF) are both exchange-traded funds - AAVM is a Multi-factor fund actively managed by Alpha Architect, while BBLU is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past 3 years, AAVM returned 19.67%/yr vs 23.37%/yr for BBLU. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAVM charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for BBLU.

Доходность

Сравнение доходности AAVM и BBLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) и Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAVM показывает доходность 17.24%, что значительно выше, чем у BBLU с доходностью 10.68%.

AAVM

1 день
-0.04%
1 месяц
2.41%
С начала года
17.24%
6 месяцев
19.78%
1 год
33.92%
3 года*
19.67%
5 лет*
6.93%
10 лет*
—

BBLU

1 день
0.42%
1 месяц
6.08%
С начала года
10.68%
6 месяцев
10.55%
1 год
29.46%
3 года*
23.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAVM и BBLU

2026 (YTD)2025202420232022
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF		17.24%18.54%12.07%-0.74%-3.66%
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF		10.68%18.40%27.47%31.11%6.20%

Correlation

The correlation between AAVM and BBLU is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2022 г.

0.58

The correlation between AAVM and BBLU shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.69 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AAVM и BBLU

Секторы
AAVM
BBLU

Промышленность

28.7%
2.1%

Сырьевые материалы

15.4%

-

Потребительский циклический сектор

15.3%
9.8%

Технологии

14.4%
29.3%

Энергетика

6.0%
6.1%

Здравоохранение

5.8%
12.5%

Коммунальные услуги

4.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.0%
9.6%

Коммуникационные услуги

3.4%
14.6%

Недвижимость

1.4%

-

Финансовые услуги

1.3%
15.9%

Промышленность

AAVM
28.7%
BBLU
2.1%

Сырьевые материалы

AAVM
15.4%
BBLU

-

Потребительский циклический сектор

AAVM
15.3%
BBLU
9.8%

Технологии

AAVM
14.4%
BBLU
29.3%

Энергетика

AAVM
6.0%
BBLU
6.1%

Здравоохранение

AAVM
5.8%
BBLU
12.5%

Коммунальные услуги

AAVM
4.3%
BBLU

-

Потребительский защитный сектор

AAVM
4.0%
BBLU
9.6%

Коммуникационные услуги

AAVM
3.4%
BBLU
14.6%

Недвижимость

AAVM
1.4%
BBLU

-

Финансовые услуги

AAVM
1.3%
BBLU
15.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Global Factor Equity ETF

Ea Bridgeway Blue Chip ETF

Часто сравнивают с AAVM:
AAVM с VTAAVM с QMOMAAVM с BOXAAAVM с ABCSAAVM с LVHIAAVM с VFMFAAVM с SPMO
Часто сравнивают с BBLU:
BBLU с VOOBBLU с SCHDBBLU с SPYBBLU с VTIBBLU с QQMGBBLU с SPYGBBLU с FXAIX

Доходность на риск

AAVM vs. BBLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAVM
Ранг доходности на риск AAVM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAVM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAVM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAVM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAVM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAVM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
BBLU
Ранг доходности на риск BBLU: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLU: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLU: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLU: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLU: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAVM c BBLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) и Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAVMBBLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.64

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
3.73

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.47

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

4.10

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.16

16.36

-3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAVM vs. BBLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAVM на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBLU равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAVM и BBLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAVMBBLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.64

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.81

-1.46

Просадки

Сравнение просадок AAVM и BBLU

Максимальная просадка AAVM за все время составила -34.71%, что больше максимальной просадки BBLU в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAVM и BBLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAVMBBLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.71%

-17.20%

-17.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-7.22%

-3.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.23%

-17.20%

-3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-0.41%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.31%

-1.98%

-11.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

1.81%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности AAVM и BBLU

Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что AAVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAVMBBLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

2.83%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

7.88%

+4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

11.20%

+4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

14.53%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.90%

14.53%

+0.37%

Сравнение комиссий AAVM и BBLU

AAVM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BBLU в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAVM и BBLU

Дивидендная доходность AAVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности BBLU в 1.13%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF		1.75%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF		1.13%1.25%1.39%1.68%32.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AAVM and BBLU have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAVM has higher volatility (4.86%) compared to BBLU (2.83%). In terms of maximum drawdown, AAVM dropped -34.71% vs BBLU's -17.20%.

On 3-year performance, BBLU leads with 23.37% vs 19.67% for AAVM. On fees, BBLU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BBLU has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BBLU has performed better with a 23.37% return vs 19.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBLU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for AAVM.

AAVM has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.13% for BBLU.

AAVM is categorized as Multi-factor, while BBLU is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.45% for AAVM and 0.15% for BBLU.

BBLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAVM и BBLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор