PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AAVM с AUSF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AAVM и AUSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAVM и AUSF


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF
8.20%18.54%12.07%-0.74%-7.00%3.52%4.69%4.59%-17.01%
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF
5.27%13.69%16.05%22.26%-0.18%27.48%1.27%24.06%-10.79%

Доходность по периодам

С начала года, AAVM показывает доходность 8.20%, что значительно выше, чем у AUSF с доходностью 5.27%.


AAVM

1 день
1.90%
1 месяц
-5.09%
С начала года
8.20%
6 месяцев
13.04%
1 год
32.67%
3 года*
14.52%
5 лет*
5.49%
10 лет*

AUSF

1 день
0.33%
1 месяц
-3.58%
С начала года
5.27%
6 месяцев
6.48%
1 год
14.35%
3 года*
20.11%
5 лет*
13.89%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alpha Architect Global Factor Equity ETF

Global X Adaptive U.S. Factor ETF

Сравнение комиссий AAVM и AUSF

AAVM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AUSF в 0.27%.


Доходность на риск

AAVM vs. AUSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AAVM
Ранг доходности на риск AAVM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAVM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAVM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAVM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAVM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAVM: 8686
Ранг коэф-та Мартина

AUSF
Ранг доходности на риск AUSF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUSF: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAVM c AUSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AAVMAUSFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.00

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

1.43

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.21

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

1.33

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.98

5.71

+5.27

AAVM vs. AUSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAVM на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа AUSF равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAVM и AUSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AAVMAUSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.00

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

1.02

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.64

-0.35

Корреляция

Корреляция между AAVM и AUSF составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AAVM и AUSF

Дивидендная доходность AAVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности AUSF в 2.70%


TTM202520242023202220212020201920182017
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF
1.90%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF
2.70%2.78%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.02%1.46%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AAVM и AUSF

Максимальная просадка AAVM за все время составила -34.71%, что меньше максимальной просадки AUSF в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAVM и AUSF.


Загрузка...

Показатели просадок


AAVMAUSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.71%

-44.25%

+9.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-10.84%

-2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

-14.23%

-9.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-3.58%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.55%

-4.26%

-9.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.52%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности AAVM и AUSF

Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что AAVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AAVMAUSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

3.17%

+4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

7.44%

+4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

14.38%

+4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

13.69%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.83%

19.24%

-4.41%