PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AAPU с UCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AAPU и UCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAPU показывает доходность 23.73%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 139.34%.


AAPU

1 день
0.46%
1 месяц
19.06%
С начала года
23.73%
6 месяцев
15.25%
1 год
106.09%
3 года*
26.68%
5 лет*
10 лет*

UCO

1 день
-3.93%
1 месяц
-5.57%
С начала года
139.34%
6 месяцев
124.58%
1 год
115.57%
3 года*
24.38%
5 лет*
21.18%
10 лет*
-11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPU и UCO


2026 (YTD)2025202420232022
AAPU
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares
23.73%-2.91%58.45%68.66%-32.82%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
139.34%-29.75%5.36%-13.89%-13.03%

Correlation

The correlation between AAPU and UCO is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

0.01

The correlation between AAPU and UCO shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

Доходность на риск

AAPU vs. UCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AAPU
Ранг доходности на риск AAPU: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPU: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPU: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPU: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPU: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPU: 5353
Ранг коэф-та Мартина

UCO
Ранг доходности на риск UCO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPU c UCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AAPUUCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.31

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

3.34

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.89

6.32

+2.56

AAPU vs. UCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPU на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UCO равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPU и UCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AAPUUCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.03

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

-0.34

+0.80

Просадки

Сравнение просадок AAPU и UCO

Максимальная просадка AAPU за все время составила -58.61%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPU и UCO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AAPUUCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.61%

-99.95%

+41.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.90%

-34.77%

+5.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.61%

-50.38%

-8.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.59%

-99.26%

+96.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.67%

-85.49%

+67.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.98%

18.34%

-6.36%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPU и UCO

Текущая волатильность для Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) составляет 9.81%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 20.99%. Это указывает на то, что AAPU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AAPUUCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.81%

20.99%

-11.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.73%

46.57%

-14.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.65%

57.26%

-12.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.90%

59.81%

-10.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.90%

71.35%

-22.45%

Сравнение комиссий AAPU и UCO

AAPU берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии UCO в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPU и UCO

Дивидендная доходность AAPU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022
AAPU
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares
6.87%8.66%14.58%2.32%0.79%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


AAPU and UCO have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCO has higher volatility (20.99%) compared to AAPU (9.81%). In terms of maximum drawdown, AAPU dropped -58.61% vs UCO's -99.95%.

On 3-year performance, AAPU leads with 26.68% vs 24.38% for UCO. On fees, UCO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, AAPU has been the lower-risk option at 9.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AAPU has performed better with a 26.68% return vs 24.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UCO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.04% for AAPU.

AAPU has the higher dividend yield at 6.87%, compared with 0.00% for UCO.

AAPU is categorized as Leveraged Equities, while UCO is Leveraged Commodities. AAPU tracks Apple Inc. (150%), while UCO tracks Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.04% for AAPU and 0.95% for UCO.

AAPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPU и UCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор