Сравнение AAPU с UCO
AAPU (Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares) and UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) are both exchange-traded funds - AAPU is a Leveraged Equities fund tracking the Apple Inc. (150%), while UCO is a Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, AAPU returned 26.68%/yr vs 24.38%/yr for UCO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. AAPU charges 1.04%/yr vs 0.95%/yr for UCO.
Доходность
Сравнение доходности AAPU и UCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPU показывает доходность 23.73%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 139.34%.
AAPU
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 19.06%
- С начала года
- 23.73%
- 6 месяцев
- 15.25%
- 1 год
- 106.09%
- 3 года*
- 26.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UCO
- 1 день
- -3.93%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 139.34%
- 6 месяцев
- 124.58%
- 1 год
- 115.57%
- 3 года*
- 24.38%
- 5 лет*
- 21.18%
- 10 лет*
- -11.98%
Сравнение доходности по годам AAPU и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPU Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares | 23.73% | -2.91% | 58.45% | 68.66% | -32.82% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 139.34% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | -13.03% |
Correlation
The correlation between AAPU and UCO is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г. | 0.01 |
The correlation between AAPU and UCO shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPU vs. UCO — Ранг доходности на риск
AAPU
UCO
Сравнение AAPU c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPU | UCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.31 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 3.34 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | 6.32 | +2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPU | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 2.03 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | -0.34 | +0.80 |
Просадки
Сравнение просадок AAPU и UCO
Максимальная просадка AAPU за все время составила -58.61%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPU и UCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPU | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.61% | -99.95% | +41.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.90% | -34.77% | +5.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.61% | -50.38% | -8.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.59% | -99.26% | +96.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.67% | -85.49% | +67.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.98% | 18.34% | -6.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPU и UCO
Текущая волатильность для Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) составляет 9.81%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 20.99%. Это указывает на то, что AAPU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPU | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.81% | 20.99% | -11.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.73% | 46.57% | -14.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.65% | 57.26% | -12.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.90% | 59.81% | -10.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.90% | 71.35% | -22.45% |
Сравнение комиссий AAPU и UCO
AAPU берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии UCO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPU и UCO
Дивидендная доходность AAPU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AAPU Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares | 6.87% | 8.66% | 14.58% | 2.32% | 0.79% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AAPU and UCO have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCO has higher volatility (20.99%) compared to AAPU (9.81%). In terms of maximum drawdown, AAPU dropped -58.61% vs UCO's -99.95%.
On 3-year performance, AAPU leads with 26.68% vs 24.38% for UCO. On fees, UCO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, AAPU has been the lower-risk option at 9.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AAPU has performed better with a 26.68% return vs 24.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UCO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.04% for AAPU.
AAPU has the higher dividend yield at 6.87%, compared with 0.00% for UCO.
AAPU is categorized as Leveraged Equities, while UCO is Leveraged Commodities. AAPU tracks Apple Inc. (150%), while UCO tracks Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.04% for AAPU and 0.95% for UCO.
AAPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPU и UCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор