Сравнение AAPU с TMF
AAPU (Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - AAPU is a Leveraged Equities fund tracking the Apple Inc. (200%), while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, AAPU returned 26.87%/yr vs -21.08%/yr for TMF. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. AAPU charges 0.96%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности AAPU и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPU показывает доходность 38.50%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -10.00%.
AAPU
- 1 день
- 3.35%
- 1 месяц
- 21.73%
- 6 месяцев
- 54.16%
- С начала года
- 38.50%
- 1 год
- 118.34%
- 3 года*
- 26.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -6.57%
- 6 месяцев
- -13.01%
- С начала года
- -10.00%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- -21.08%
- 5 лет*
- -33.44%
- 10 лет*
- -17.81%
Сравнение доходности по годам AAPU и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPU Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares | 38.50% | -2.91% | 58.45% | 68.66% | -32.44% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -10.00% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -43.40% |
Correlation
The correlation between AAPU and TMF is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPU vs. TMF — Ранг доходности на риск
AAPU
TMF
Сравнение AAPU c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPU | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.01 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.12 | -0.11 | +4.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.45 | -0.22 | +9.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPU и TMF
Максимальная просадка AAPU за все время составила -58.61%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPU и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPU | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.61% | -92.89% | +34.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.90% | -26.51% | -2.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.61% | -55.14% | -3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -92.55% | +92.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.44% | -43.94% | +26.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.57% | 13.06% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPU и TMF
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) имеет более высокую волатильность в 20.53% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что AAPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPU | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.53% | 7.49% | +13.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.34% | 19.82% | +18.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.66% | 27.47% | +21.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.54% | 46.49% | +3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.54% | 43.70% | +5.84% |
Сравнение комиссий AAPU и TMF
AAPU берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPU и TMF
Дивидендная доходность AAPU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности TMF в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPU Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares | 6.46% | 8.66% | 14.58% | 2.32% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.39% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
AAPU and TMF have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPU has higher volatility (20.53%) compared to TMF (7.49%). In terms of maximum drawdown, AAPU dropped -58.61% vs TMF's -92.89%.
On 3-year performance, AAPU leads with 26.87% vs -21.08% for TMF. On fees, AAPU is cheaper at 0.96% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AAPU has performed better with a 26.87% return vs -21.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AAPU is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.
AAPU has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 4.39% for TMF.
AAPU is categorized as Leveraged Equities, while TMF is Leveraged Bonds. AAPU tracks Apple Inc. (200%), while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Their fees differ too: 0.96% for AAPU and 1.01% for TMF.
AAPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPU и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор