Сравнение AAPU с TMF
AAPU (Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - AAPU is a Leveraged Equities fund tracking the Apple Inc. (150%), while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, AAPU returned 19.25%/yr vs -21.07%/yr for TMF. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. AAPU charges 1.04%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности AAPU и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPU показывает доходность 9.14%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -4.67%.
AAPU
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- -10.69%
- С начала года
- 9.14%
- 6 месяцев
- 8.52%
- 1 год
- 85.62%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMF
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- -4.67%
- 6 месяцев
- -5.95%
- 1 год
- -2.80%
- 3 года*
- -21.07%
- 5 лет*
- -31.33%
- 10 лет*
- -16.87%
Сравнение доходности по годам AAPU и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPU Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares | 9.14% | -2.91% | 58.45% | 68.66% | -32.44% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -4.67% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -43.40% |
Correlation
The correlation between AAPU and TMF is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPU vs. TMF — Ранг доходности на риск
AAPU
TMF
Сравнение AAPU c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPU | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.01 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | -0.11 | +3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | -0.23 | +7.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPU и TMF
Максимальная просадка AAPU за все время составила -58.61%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPU и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPU | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.61% | -92.89% | +34.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.90% | -26.51% | -2.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.61% | -56.09% | -2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.08% | -92.11% | +78.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.59% | -43.76% | +26.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.22% | 12.26% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPU и TMF
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) имеет более высокую волатильность в 14.03% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что AAPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPU | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.03% | 6.50% | +7.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.29% | 19.35% | +13.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.19% | 27.91% | +17.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.91% | 46.59% | +2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.91% | 43.86% | +5.05% |
Сравнение комиссий AAPU и TMF
AAPU берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPU и TMF
Дивидендная доходность AAPU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.79%, что больше доходности TMF в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPU Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares | 7.79% | 8.66% | 14.58% | 2.32% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.09% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
AAPU and TMF have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPU has higher volatility (14.03%) compared to TMF (6.50%). In terms of maximum drawdown, AAPU dropped -58.61% vs TMF's -92.89%.
On 3-year performance, AAPU leads with 19.25% vs -21.07% for TMF. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 6.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AAPU has performed better with a 19.25% return vs -21.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.04% for AAPU.
AAPU has the higher dividend yield at 7.79%, compared with 4.09% for TMF.
AAPU is categorized as Leveraged Equities, while TMF is Leveraged Bonds. AAPU tracks Apple Inc. (150%), while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Their fees differ too: 1.04% for AAPU and 1.01% for TMF.
AAPU currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPU и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор