PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPU с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAPU с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AAPU (Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - AAPU is a Leveraged Equities fund tracking the Apple Inc. (150%), while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AAPU returned 25.97%/yr vs 22.35%/yr for SPY. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAPU charges 1.04%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности AAPU и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAPU показывает доходность 23.16%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 10.91%.

AAPU

1 день
-3.04%
1 месяц
24.81%
С начала года
23.16%
6 месяцев
11.93%
1 год
104.11%
3 года*
25.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPU и SPY

2026 (YTD)2025202420232022
AAPU
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares		23.16%-2.91%58.45%68.66%-32.82%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-6.22%

Correlation

The correlation between AAPU and SPY is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

0.62

The correlation between AAPU and SPY shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AAPU и SPY

Секторы
AAPU
SPY

Технологии

100.0%
35.9%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

3.6%

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

AAPU
100.0%
SPY
35.9%

Сырьевые материалы

AAPU

-

SPY
1.8%

Коммуникационные услуги

AAPU

-

SPY
11.3%

Потребительский циклический сектор

AAPU

-

SPY
10.3%

Потребительский защитный сектор

AAPU

-

SPY
4.8%

Энергетика

AAPU

-

SPY
3.6%

Финансовые услуги

AAPU

-

SPY
11.8%

Здравоохранение

AAPU

-

SPY
8.4%

Промышленность

AAPU

-

SPY
7.8%

Недвижимость

AAPU

-

SPY
1.9%

Коммунальные услуги

AAPU

-

SPY
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AAPU:
AAPU с AAPBAAPU с AAPXAAPU с AAPLAAPU с AAPDAAPU с APLYAAPU с TSDDAAPU с TQQQ
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

AAPU vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPU
Ранг доходности на риск AAPU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPU: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPU: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPU: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPU: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPU c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPUSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.38

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.24

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.43

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

3.16

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.72

14.72

-5.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPU vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPU на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPU и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPUSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.38

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.59

-0.13

Просадки

Сравнение просадок AAPU и SPY

Максимальная просадка AAPU за все время составила -58.61%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPU и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPUSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.61%

-55.19%

-3.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.90%

-8.88%

-20.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.61%

-18.76%

-39.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.04%

-0.70%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.69%

-9.05%

-8.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.98%

1.91%

+10.07%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPU и SPY

Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) имеет более высокую волатильность в 10.71% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что AAPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPUSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.71%

2.84%

+7.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.79%

8.90%

+22.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.66%

11.83%

+32.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.93%

17.05%

+31.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.93%

17.94%

+30.99%

Сравнение комиссий AAPU и SPY

AAPU берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPU и SPY

Дивидендная доходность AAPU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPU
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares		6.90%8.66%14.58%2.32%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

AAPU and SPY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAPU has higher volatility (10.71%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, AAPU dropped -58.61% vs SPY's -55.19%.

On 3-year performance, AAPU leads with 25.97% vs 22.35% for SPY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AAPU has performed better with a 25.97% return vs 22.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.04% for AAPU.

AAPU has the higher dividend yield at 6.90%, compared with 0.98% for SPY.

AAPU is categorized as Leveraged Equities, while SPY is S&P 500. AAPU tracks Apple Inc. (150%), while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 1.04% for AAPU and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPU и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор