Сравнение AAPU с SPY
AAPU (Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - AAPU is a Leveraged Equities fund tracking the Apple Inc. (200%), while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AAPU returned 24.71%/yr vs 21.38%/yr for SPY. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AAPU charges 0.96%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности AAPU и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPU показывает доходность 18.97%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 13.49%.
AAPU
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.93%
- 6 месяцев
- 16.68%
- С начала года
- 18.97%
- 1 год
- 102.41%
- 3 года*
- 24.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.23%
SPY
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.78%
- С начала года
- 13.49%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 15.27%
- Всё время*
- 10.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $113.71M | $90.61M | $77.65M | |
| $41.99B | $36.81B | $39.78B |
Сравнение доходности по годам AAPU и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPU Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares | 18.97% | -2.91% | 58.45% | 68.66% | -32.44% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 13.49% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -6.59% |
Correlation
The correlation between AAPU and SPY is 0.43, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.43 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.60 |
The correlation between AAPU and SPY shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов AAPU и SPY
Секторы
AAPU
SPY
Технологии
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
AAPU
SPY
Сырьевые материалы
AAPU
-
SPY
Коммуникационные услуги
AAPU
-
SPY
Потребительский циклический сектор
AAPU
-
SPY
Потребительский защитный сектор
AAPU
-
SPY
Энергетика
AAPU
-
SPY
Финансовые услуги
AAPU
-
SPY
Здравоохранение
AAPU
-
SPY
Промышленность
AAPU
-
SPY
Недвижимость
AAPU
-
SPY
Коммунальные услуги
AAPU
-
SPY
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPU vs. SPY — Ранг доходности на риск
AAPU
SPY
Сравнение AAPU c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPU | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.33 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 2.71 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.07 | 11.55 | -3.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPU и SPY
Максимальная просадка AAPU за все время составила -58.61%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPU и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPU | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.61% | -55.19% | -3.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.90% | -8.88% | -20.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.61% | -18.76% | -39.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.27% | -0.20% | -17.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.30% | -9.01% | -8.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.74% | 2.08% | +10.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPU и SPY
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) имеет более высокую волатильность в 22.03% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что AAPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPU | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.03% | 4.10% | +17.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.15% | 10.32% | +30.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.67% | 12.88% | +38.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.08% | 17.21% | +32.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.08% | 17.96% | +32.12% |
Сравнение комиссий AAPU и SPY
AAPU берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPU и SPY
Дивидендная доходность AAPU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.52%, что больше доходности SPY в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPU Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares | 7.52% | 8.66% | 14.58% | 2.32% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
AAPU and SPY have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPU has higher volatility (22.03%) compared to SPY (4.10%). In terms of maximum drawdown, AAPU dropped -58.61% vs SPY's -55.19%.
On 3-year performance, AAPU leads with 24.71% vs 21.38% for SPY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AAPU has performed better with a 24.71% return vs 21.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.96% for AAPU.
AAPU has the higher dividend yield at 7.52%, compared with 0.98% for SPY.
AAPU is categorized as Leveraged Equities, while SPY is S&P 500. AAPU tracks Apple Inc. (200%), while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 0.96% for AAPU and 0.09% for SPY.
AAPU currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPU и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор