PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AAPU с SOXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAPU с SOXS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AAPU (Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - AAPU is a Leveraged Equities fund tracking the Apple Inc. (200%), while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, AAPU returned 26.87%/yr vs -84.87%/yr for SOXS. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. AAPU charges 0.96%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.

Доходность

Сравнение доходности AAPU и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAPU показывает доходность 38.50%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -91.53%.

AAPU

1 день
3.35%
1 месяц
21.73%
6 месяцев
54.16%
С начала года
38.50%
1 год
118.34%
3 года*
26.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXS

1 день
13.14%
1 месяц
13.65%
6 месяцев
-87.79%
С начала года
-91.53%
1 год
-96.24%
3 года*
-84.87%
5 лет*
-79.52%
10 лет*
-78.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPU и SOXS

2026 (YTD)2025202420232022
AAPU
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares		38.50%-2.91%58.45%68.66%-32.44%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-91.53%-85.53%-59.55%-84.56%5.91%

Correlation

The correlation between AAPU and SOXS is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г.

-0.44

The correlation between AAPU and SOXS shifts across timeframes, from -0.44 (all time) to -0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Часто сравнивают с AAPU:
AAPU с AAPBAAPU с AAPLAAPU с AAPXAAPU с AAPDAAPU с APLYAAPU с TSDDAAPU с AMZU
Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с SOXQSOXS с FNGDSOXS с QQQ

Доходность на риск

AAPU vs. SOXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPU
Ранг доходности на риск AAPU: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPU: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPU: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPU: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPU: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPU: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPU c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAPUSOXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
-0.76

+3.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
-2.65

+5.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

0.72

+0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.12

-0.98

+5.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.45

-1.41

+10.86

AAPU vs. SOXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPU на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа SOXS равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPU и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAPU и SOXS

Максимальная просадка AAPU за все время составила -58.61%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPU и SOXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPUSOXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.61%

-100.00%

+41.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.90%

-97.89%

+68.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.61%

-99.87%

+41.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-99.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-100.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-100.00%

+100.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.44%

-92.63%

+75.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.57%

68.36%

-55.79%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPU и SOXS

Текущая волатильность для Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) составляет 20.53%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 59.41%. Это указывает на то, что AAPU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPUSOXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.53%

59.41%

-38.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.34%

109.76%

-71.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.66%

126.44%

-77.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.54%

113.26%

-63.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.54%

103.02%

-53.48%

Сравнение комиссий AAPU и SOXS

AAPU берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPU и SOXS

Дивидендная доходность AAPU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что меньше доходности SOXS в 43.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AAPU
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares		6.46%8.66%14.58%2.32%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		43.65%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%

Часто задаваемые вопросы

AAPU and SOXS have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXS has higher volatility (59.41%) compared to AAPU (20.53%). In terms of maximum drawdown, AAPU dropped -58.61% vs SOXS's -100.00%.

On 3-year performance, AAPU leads with 26.87% vs -84.87% for SOXS. On fees, AAPU is cheaper at 0.96% per year. On volatility, AAPU has been the lower-risk option at 20.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AAPU has performed better with a 26.87% return vs -84.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AAPU is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.

SOXS has the higher dividend yield at 43.65%, compared with 6.46% for AAPU.

AAPU is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. AAPU tracks Apple Inc. (200%), while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). Their fees differ too: 0.96% for AAPU and 1.08% for SOXS.

AAPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPU и SOXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор