Сравнение AAPU с SOXS
AAPU (Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - AAPU is a Leveraged Equities fund tracking the Apple Inc. (150%), while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, AAPU returned 26.68%/yr vs -86.60%/yr for SOXS. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. AAPU charges 1.04%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности AAPU и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPU показывает доходность 23.73%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -91.63%.
AAPU
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 19.06%
- С начала года
- 23.73%
- 6 месяцев
- 15.25%
- 1 год
- 106.09%
- 3 года*
- 26.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXS
- 1 день
- 5.91%
- 1 месяц
- -54.82%
- С начала года
- -91.63%
- 6 месяцев
- -91.49%
- 1 год
- -97.52%
- 3 года*
- -86.60%
- 5 лет*
- -79.43%
- 10 лет*
- -78.82%
Сравнение доходности по годам AAPU и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPU Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares | 23.73% | -2.91% | 58.45% | 68.66% | -32.82% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -91.63% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | -6.94% |
Correlation
The correlation between AAPU and SOXS is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г. | -0.47 |
The correlation between AAPU and SOXS shifts across timeframes, from -0.47 (all time) to -0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPU vs. SOXS — Ранг доходности на риск
AAPU
SOXS
Сравнение AAPU c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPU | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.59 | +0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | -1.00 | +4.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | -1.43 | +10.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPU | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | -0.96 | +3.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | -0.79 | +1.25 |
Просадки
Сравнение просадок AAPU и SOXS
Максимальная просадка AAPU за все время составила -58.61%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPU и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPU | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.61% | -100.00% | +41.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.90% | -97.68% | +68.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.61% | -99.80% | +41.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.59% | -100.00% | +97.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.67% | -92.61% | +74.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.98% | 68.11% | -56.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPU и SOXS
Текущая волатильность для Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) составляет 9.81%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 44.24%. Это указывает на то, что AAPU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPU | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.81% | 44.24% | -34.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.73% | 84.19% | -52.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.65% | 102.19% | -57.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.90% | 108.21% | -59.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.90% | 100.48% | -51.58% |
Сравнение комиссий AAPU и SOXS
AAPU берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPU и SOXS
Дивидендная доходность AAPU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что меньше доходности SOXS в 64.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPU Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares | 6.87% | 8.66% | 14.58% | 2.32% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 64.53% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
AAPU and SOXS have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (44.24%) compared to AAPU (9.81%). In terms of maximum drawdown, AAPU dropped -58.61% vs SOXS's -100.00%.
On 3-year performance, AAPU leads with 26.68% vs -86.60% for SOXS. On fees, AAPU is cheaper at 1.04% per year. On volatility, AAPU has been the lower-risk option at 9.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AAPU has performed better with a 26.68% return vs -86.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AAPU is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 64.53%, compared with 6.87% for AAPU.
AAPU is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. AAPU tracks Apple Inc. (150%), while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). Their fees differ too: 1.04% for AAPU and 1.08% for SOXS.
AAPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPU и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор