Сравнение AAPD с YQQQ
AAPD (Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AAPD is a Inverse Equities fund tracking the Apple Inc. (-100%), while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. AAPD is passively managed, while YQQQ is actively managed. Over the past year, AAPD returned -36.99% vs -7.48% for YQQQ. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. AAPD charges 1.06%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.
Доходность
Сравнение доходности AAPD и YQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPD показывает доходность -18.97%, что значительно ниже, чем у YQQQ с доходностью -4.79%.
AAPD
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -10.76%
- 6 месяцев
- -23.13%
- С начала года
- -18.97%
- 1 год
- -36.99%
- 3 года*
- -16.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YQQQ
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 4.23%
- 6 месяцев
- -4.70%
- С начала года
- -4.79%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPD и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | -18.97% | -11.41% | -10.23% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -4.79% | -9.97% | -5.17% |
Correlation
The correlation between AAPD and YQQQ is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPD vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
AAPD
YQQQ
Сравнение AAPD c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPD | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 0.92 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.34 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | -0.79 | -0.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPD и YQQQ
Максимальная просадка AAPD за все время составила -62.23%, что больше максимальной просадки YQQQ в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPD и YQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPD | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.23% | -29.10% | -33.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.42% | -21.80% | -17.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.23% | -24.89% | -37.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.87% | -14.96% | -19.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.89% | 9.51% | +14.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPD и YQQQ
Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) имеет более высокую волатильность в 9.99% по сравнению с YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что AAPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPD | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.99% | 5.41% | +4.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.10% | 11.70% | +7.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.30% | 13.94% | +10.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.22% | 16.55% | +10.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.22% | 16.55% | +10.67% |
Сравнение комиссий AAPD и YQQQ
AAPD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии YQQQ в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPD и YQQQ
Дивидендная доходность AAPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности YQQQ в 29.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | 3.77% | 3.60% | 4.55% | 4.37% | 0.53% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 29.72% | 31.71% | 7.88% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AAPD and YQQQ have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPD has higher volatility (9.99%) compared to YQQQ (5.41%). In terms of maximum drawdown, AAPD dropped -62.23% vs YQQQ's -29.10%.
On 1-year performance, YQQQ leads with -7.48% vs -36.99% for AAPD. On fees, YQQQ is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 5.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YQQQ has performed better with a -7.48% return vs -36.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YQQQ is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.06% for AAPD.
YQQQ has the higher dividend yield at 29.72%, compared with 3.77% for AAPD.
AAPD is categorized as Inverse Equities, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 1.06% for AAPD and 0.99% for YQQQ.
YQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPD и YQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор