Сравнение AAPD с YQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ).
AAPD и YQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Apple Inc. (-100%). Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. YQQQ - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности AAPD и YQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAPD и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | 6.35% | -11.41% | -8.97% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 10.57% | -9.97% | -4.06% |
Доходность по периодам
С начала года, AAPD показывает доходность 6.35%, что значительно ниже, чем у YQQQ с доходностью 10.57%.
AAPD
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 6.35%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- -15.85%
- 3 года*
- -13.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YQQQ
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 10.57%
- 6 месяцев
- 12.35%
- 1 год
- -7.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAPD и YQQQ
AAPD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии YQQQ в 0.99%.
Доходность на риск
AAPD vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
AAPD
YQQQ
Сравнение AAPD c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPD | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | -0.42 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | -0.44 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.93 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.31 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | -0.41 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPD | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | -0.42 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | -0.17 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между AAPD и YQQQ составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPD и YQQQ
Дивидендная доходность AAPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности YQQQ в 27.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | 3.16% | 3.60% | 4.55% | 4.37% | 0.53% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 27.65% | 31.71% | 7.88% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AAPD и YQQQ
Максимальная просадка AAPD за все время составила -55.92%, что больше максимальной просадки YQQQ в -24.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPD и YQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAPD | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.92% | -24.85% | -31.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.16% | -24.85% | -16.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.42% | -12.77% | -37.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.20% | -13.36% | -19.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.84% | 18.68% | +11.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPD и YQQQ
Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что AAPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAPD | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 5.37% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.14% | 9.43% | +5.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.53% | 17.32% | +14.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.19% | 16.38% | +10.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.19% | 16.38% | +10.81% |