Сравнение AAPD с TSLZ
AAPD (Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares) and TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. AAPD is passively managed, while TSLZ is actively managed. Over the past year, AAPD returned -31.03% vs -52.57% for TSLZ. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. AAPD charges 1.06%/yr vs 1.05%/yr for TSLZ.
Доходность
Сравнение доходности AAPD и TSLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPD показывает доходность -7.23%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью 14.62%.
AAPD
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 5.45%
- С начала года
- -7.23%
- 6 месяцев
- -6.44%
- 1 год
- -31.03%
- 3 года*
- -13.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- 21.75%
- С начала года
- 14.62%
- 6 месяцев
- 32.94%
- 1 год
- -52.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPD и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | -7.23% | -11.41% | -21.45% | -7.72% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 14.62% | -75.98% | -88.79% | -24.75% |
Correlation
The correlation between AAPD and TSLZ is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPD vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
AAPD
TSLZ
Сравнение AAPD c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPD | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.93 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.72 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -0.92 | -0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPD и TSLZ
Максимальная просадка AAPD за все время составила -59.79%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPD и TSLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPD | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.79% | -99.11% | +39.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.74% | -72.88% | +37.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.75% | -98.80% | +42.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.50% | -75.74% | +41.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.84% | 57.36% | -34.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPD и TSLZ
Текущая волатильность для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) составляет 6.70%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) волатильность равна 27.35%. Это указывает на то, что AAPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPD | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 27.35% | -20.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.69% | 56.82% | -40.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.61% | 86.63% | -64.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.96% | 116.81% | -89.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.96% | 116.81% | -89.85% |
Сравнение комиссий AAPD и TSLZ
AAPD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии TSLZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPD и TSLZ
Дивидендная доходность AAPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности TSLZ в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | 3.30% | 3.60% | 4.55% | 4.37% | 0.53% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.60% | 0.69% | 2.08% | 12.15% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AAPD and TSLZ have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLZ has higher volatility (27.35%) compared to AAPD (6.70%). In terms of maximum drawdown, AAPD dropped -59.79% vs TSLZ's -99.11%.
On 1-year performance, AAPD leads with -31.03% vs -52.57% for TSLZ. On fees, TSLZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, AAPD has been the lower-risk option at 6.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AAPD has performed better with a -31.03% return vs -52.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.06% for AAPD.
AAPD has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 0.60% for TSLZ.
They also come from different issuers: Direxion and T-Rex. Their fees differ too: 1.06% for AAPD and 1.05% for TSLZ.
TSLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPD и TSLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор