Сравнение AAPD с TSLZ
AAPD (Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares) and TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. AAPD is passively managed, while TSLZ is actively managed. Over the past year, AAPD returned -34.13% vs -65.66% for TSLZ. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. AAPD charges 1.06%/yr vs 1.05%/yr for TSLZ.
Доходность
Сравнение доходности AAPD и TSLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPD показывает доходность -12.68%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью -3.24%.
AAPD
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.67%
- С начала года
- -12.68%
- 6 месяцев
- -9.47%
- 1 год
- -34.13%
- 3 года*
- -16.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -16.87%
- С начала года
- -3.24%
- 6 месяцев
- -3.97%
- 1 год
- -65.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPD и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | -12.68% | -11.41% | -21.45% | -7.93% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | -3.24% | -75.98% | -88.79% | -28.07% |
Correlation
The correlation between AAPD and TSLZ is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPD vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
AAPD
TSLZ
Сравнение AAPD c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPD | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 0.89 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.86 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.08 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPD | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.53 | -0.72 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | -0.67 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок AAPD и TSLZ
Максимальная просадка AAPD за все время составила -59.79%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPD и TSLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPD | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.79% | -99.11% | +39.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.37% | -76.62% | +39.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.29% | -98.98% | +39.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.21% | -75.39% | +41.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.27% | 60.77% | -37.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPD и TSLZ
Текущая волатильность для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) составляет 5.03%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) волатильность равна 24.24%. Это указывает на то, что AAPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPD | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 24.24% | -19.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.98% | 55.00% | -39.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.36% | 91.68% | -69.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.01% | 116.96% | -89.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.01% | 116.96% | -89.95% |
Сравнение комиссий AAPD и TSLZ
AAPD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии TSLZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPD и TSLZ
Дивидендная доходность AAPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности TSLZ в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | 3.85% | 3.60% | 4.55% | 4.37% | 0.53% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.71% | 0.69% | 2.08% | 12.15% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AAPD and TSLZ have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLZ has higher volatility (24.24%) compared to AAPD (5.03%). In terms of maximum drawdown, AAPD dropped -59.79% vs TSLZ's -99.11%.
On 1-year performance, AAPD leads with -34.13% vs -65.66% for TSLZ. On fees, TSLZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, AAPD has been the lower-risk option at 5.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AAPD has performed better with a -34.13% return vs -65.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.06% for AAPD.
AAPD has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 0.71% for TSLZ.
They also come from different issuers: Direxion and T-Rex. Their fees differ too: 1.06% for AAPD and 1.05% for TSLZ.
TSLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.72 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPD и TSLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор