PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPD с TMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAPD с TMF

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AAPD (Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - AAPD is a Inverse Equities fund tracking the Apple Inc. (-100%), while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, AAPD returned -14.13%/yr vs -21.07%/yr for TMF. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. AAPD charges 1.06%/yr vs 1.01%/yr for TMF.

Доходность

Сравнение доходности AAPD и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAPD показывает доходность -8.23%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -4.67%.

AAPD

1 день
0.17%
1 месяц
4.32%
С начала года
-8.23%
6 месяцев
-7.92%
1 год
-31.35%
3 года*
-14.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

TMF

1 день
-0.62%
1 месяц
4.96%
С начала года
-4.67%
6 месяцев
-5.95%
1 год
-2.80%
3 года*
-21.07%
5 лет*
-31.33%
10 лет*
-16.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPD и TMF

2026 (YTD)2025202420232022
AAPD
Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares		-8.23%-11.41%-21.45%-30.42%20.24%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		-4.67%-2.94%-35.95%-13.01%-43.40%

Correlation

The correlation between AAPD and TMF is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г.

-0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF

Часто сравнивают с AAPD:
AAPD с AAPUAAPD с AAPLAAPD с MSFTAAPD с VTIAAPD с MSTZAAPD с HDGEAAPD с EFZ
Часто сравнивают с TMF:
TMF с TLTTMF с TMVTMF с UPROTMF с TQQQTMF с TYDTMF с EDVTMF с ^TNX

Доходность на риск

AAPD vs. TMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPD
Ранг доходности на риск AAPD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPD: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPD: 22
Ранг коэф-та Мартина
TMF
Ранг доходности на риск TMF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPD c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAPDTMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.39
-0.10

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.98
0.05

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.01

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

-0.11

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

-0.23

-1.15

AAPD vs. TMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPD на текущий момент составляет -1.39, что ниже коэффициента Шарпа TMF равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPD и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAPD и TMF

Максимальная просадка AAPD за все время составила -59.79%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPD и TMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPDTMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.79%

-92.89%

+33.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.88%

-26.51%

-9.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.07%

-56.09%

+7.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-88.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.22%

-92.11%

+34.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.48%

-43.76%

+9.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.76%

12.26%

+10.50%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPD и TMF

Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что AAPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPDTMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

6.50%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.67%

19.35%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.59%

27.91%

-5.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.97%

46.59%

-19.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.97%

43.86%

-16.89%

Сравнение комиссий AAPD и TMF

AAPD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии TMF в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPD и TMF

Дивидендная доходность AAPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности TMF в 4.09%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AAPD
Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares		3.66%3.60%4.55%4.37%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		4.09%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%

Часто задаваемые вопросы

AAPD and TMF have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAPD has higher volatility (6.84%) compared to TMF (6.50%). In terms of maximum drawdown, AAPD dropped -59.79% vs TMF's -92.89%.

On 3-year performance, AAPD leads with -14.13% vs -21.07% for TMF. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 6.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AAPD has performed better with a -14.13% return vs -21.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.06% for AAPD.

TMF has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 3.66% for AAPD.

AAPD is categorized as Inverse Equities, while TMF is Leveraged Bonds. AAPD tracks Apple Inc. (-100%), while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Their fees differ too: 1.06% for AAPD and 1.01% for TMF.

TMF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPD и TMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор