PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPD с TMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAPD с TMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AAPD (Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - AAPD is a Inverse Equities fund tracking the Apple Inc. (-100%), while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, AAPD returned -16.24%/yr vs -20.78%/yr for TMF. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. AAPD charges 1.06%/yr vs 1.01%/yr for TMF.

Доходность

Сравнение доходности AAPD и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAPD показывает доходность -12.45%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -6.13%.

AAPD

1 день
1.51%
1 месяц
-10.79%
С начала года
-12.45%
6 месяцев
-8.15%
1 год
-33.84%
3 года*
-16.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

TMF

1 день
-1.14%
1 месяц
1.22%
С начала года
-6.13%
6 месяцев
-11.63%
1 год
0.90%
3 года*
-20.78%
5 лет*
-30.52%
10 лет*
-16.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPD и TMF

2026 (YTD)2025202420232022
AAPD
Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares		-12.45%-11.41%-21.45%-30.42%21.49%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		-6.13%-2.94%-35.95%-13.01%-42.81%

Correlation

The correlation between AAPD and TMF is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

-0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF

Часто сравнивают с AAPD:
AAPD с AAPUAAPD с AAPLAAPD с MSFTAAPD с VTIAAPD с MSTZAAPD с HDGEAAPD с EFZ
Часто сравнивают с TMF:
TMF с TLTTMF с TMVTMF с UPROTMF с TQQQTMF с TYDTMF с EDVTMF с ^TNX

Доходность на риск

AAPD vs. TMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPD
Ранг доходности на риск AAPD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPD: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPD: 11
Ранг коэф-та Мартина
TMF
Ранг доходности на риск TMF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPD c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPDTMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.52
0.03

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.18
0.25

-2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.03

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

0.03

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

0.08

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPD vs. TMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPD на текущий момент составляет -1.52, что ниже коэффициента Шарпа TMF равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPD и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPDTMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.52

0.03

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

-0.14

-0.46

Просадки

Сравнение просадок AAPD и TMF

Максимальная просадка AAPD за все время составила -59.79%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPD и TMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPDTMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.79%

-92.89%

+33.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.37%

-26.51%

-10.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.07%

-56.31%

+7.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-88.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.19%

-92.23%

+33.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.19%

-43.63%

+9.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.16%

11.49%

+11.67%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPD и TMF

Текущая волатильность для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) составляет 5.47%, в то время как у Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) волатильность равна 8.09%. Это указывает на то, что AAPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPDTMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

8.09%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.01%

19.01%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.36%

28.76%

-6.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.02%

46.75%

-19.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.02%

43.92%

-16.90%

Сравнение комиссий AAPD и TMF

AAPD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии TMF в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPD и TMF

Дивидендная доходность AAPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности TMF в 4.15%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AAPD
Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares		3.84%3.60%4.55%4.37%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		4.15%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%

Часто задаваемые вопросы

AAPD and TMF have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMF has higher volatility (8.09%) compared to AAPD (5.47%). In terms of maximum drawdown, AAPD dropped -59.79% vs TMF's -92.89%.

On 3-year performance, AAPD leads with -16.24% vs -20.78% for TMF. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, AAPD has been the lower-risk option at 5.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AAPD has performed better with a -16.24% return vs -20.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.06% for AAPD.

TMF has the higher dividend yield at 4.15%, compared with 3.84% for AAPD.

AAPD is categorized as Inverse Equities, while TMF is Leveraged Bonds. AAPD tracks Apple Inc. (-100%), while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Their fees differ too: 1.06% for AAPD and 1.01% for TMF.

TMF currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPD и TMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор