Сравнение AAPD с SPXL
AAPD (Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - AAPD is a Inverse Equities fund tracking the Apple Inc. (-100%), while SPXL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 3 years, AAPD returned -16.64%/yr vs 44.11%/yr for SPXL. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. AAPD charges 1.06%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.
Доходность
Сравнение доходности AAPD и SPXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPD показывает доходность -18.97%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 24.85%.
AAPD
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -10.76%
- 6 месяцев
- -23.13%
- С начала года
- -18.97%
- 1 год
- -36.99%
- 3 года*
- -16.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXL
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- 19.87%
- С начала года
- 24.85%
- 1 год
- 55.18%
- 3 года*
- 44.11%
- 5 лет*
- 21.24%
- 10 лет*
- 28.72%
Сравнение доходности по годам AAPD и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | -18.97% | -11.41% | -21.45% | -30.42% | 20.24% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 24.85% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -26.67% |
Correlation
The correlation between AAPD and SPXL is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | -0.62 |
The correlation between AAPD and SPXL shifts across timeframes, from -0.62 (all time) to -0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPD vs. SPXL — Ранг доходности на риск
AAPD
SPXL
Сравнение AAPD c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPD | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.26 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 2.07 | -3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 8.18 | -9.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPD и SPXL
Максимальная просадка AAPD за все время составила -62.23%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPD и SPXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPD | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.23% | -76.86% | +14.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.42% | -26.77% | -12.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.15% | -48.95% | -3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.23% | -4.60% | -57.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.87% | -16.06% | -18.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.89% | 6.77% | +17.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPD и SPXL
Текущая волатильность для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) составляет 9.99%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) волатильность равна 10.79%. Это указывает на то, что AAPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPD | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.99% | 10.79% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.10% | 30.09% | -10.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.30% | 37.68% | -13.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.22% | 50.59% | -23.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.22% | 53.38% | -26.16% |
Сравнение комиссий AAPD и SPXL
AAPD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPD и SPXL
Дивидендная доходность AAPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности SPXL в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | 3.77% | 3.60% | 4.55% | 4.37% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 0.52% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Часто задаваемые вопросы
AAPD and SPXL have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPXL has higher volatility (10.79%) compared to AAPD (9.99%). In terms of maximum drawdown, AAPD dropped -62.23% vs SPXL's -76.86%.
On 3-year performance, SPXL leads with 44.11% vs -16.64% for AAPD. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, AAPD has been the lower-risk option at 9.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SPXL has performed better with a 44.11% return vs -16.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 1.06% for AAPD.
AAPD has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 0.52% for SPXL.
AAPD is categorized as Inverse Equities, while SPXL is Leveraged Equities. AAPD tracks Apple Inc. (-100%), while SPXL tracks S&P 500. Their fees differ too: 1.06% for AAPD and 0.84% for SPXL.
SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPD и SPXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор