Сравнение AAPD с SPXL
AAPD (Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - AAPD is a Inverse Equities fund tracking the Apple Inc. (-100%), while SPXL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 3 years, AAPD returned -16.55%/yr vs 53.71%/yr for SPXL. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. AAPD charges 1.06%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.
Доходность
Сравнение доходности AAPD и SPXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPD показывает доходность -12.68%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 29.52%.
AAPD
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.67%
- С начала года
- -12.68%
- 6 месяцев
- -9.47%
- 1 год
- -34.13%
- 3 года*
- -16.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXL
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 13.37%
- С начала года
- 29.52%
- 6 месяцев
- 27.91%
- 1 год
- 83.85%
- 3 года*
- 53.71%
- 5 лет*
- 23.77%
- 10 лет*
- 30.15%
Сравнение доходности по годам AAPD и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | -12.68% | -11.41% | -21.45% | -30.42% | 21.49% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 29.52% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -25.73% |
Correlation
The correlation between AAPD and SPXL is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г. | -0.63 |
The correlation between AAPD and SPXL shifts across timeframes, from -0.63 (all time) to -0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPD vs. SPXL — Ранг доходности на риск
AAPD
SPXL
Сравнение AAPD c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPD | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.37 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 3.15 | -4.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 13.30 | -14.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPD | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.53 | 2.38 | -3.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | 0.53 | -1.12 |
Просадки
Сравнение просадок AAPD и SPXL
Максимальная просадка AAPD за все время составила -59.79%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPD и SPXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPD | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.79% | -76.86% | +17.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.37% | -26.77% | -10.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.07% | -48.95% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.29% | -1.03% | -58.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.21% | -15.72% | -18.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.27% | 6.32% | +16.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPD и SPXL
Текущая волатильность для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) составляет 5.03%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что AAPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPD | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 8.33% | -3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.98% | 26.68% | -10.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.36% | 35.37% | -13.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.01% | 50.23% | -23.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.01% | 53.41% | -26.40% |
Сравнение комиссий AAPD и SPXL
AAPD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPD и SPXL
Дивидендная доходность AAPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности SPXL в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | 3.85% | 3.60% | 4.55% | 4.37% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 0.52% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Часто задаваемые вопросы
AAPD and SPXL have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPXL has higher volatility (8.33%) compared to AAPD (5.03%). In terms of maximum drawdown, AAPD dropped -59.79% vs SPXL's -76.86%.
On 3-year performance, SPXL leads with 53.71% vs -16.55% for AAPD. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, AAPD has been the lower-risk option at 5.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SPXL has performed better with a 53.71% return vs -16.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 1.06% for AAPD.
AAPD has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 0.52% for SPXL.
AAPD is categorized as Inverse Equities, while SPXL is Leveraged Equities. AAPD tracks Apple Inc. (-100%), while SPXL tracks S&P 500. Their fees differ too: 1.06% for AAPD and 0.84% for SPXL.
SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPD и SPXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор