Сравнение AAPD с SPDN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN).
AAPD и SPDN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Apple Inc. (-100%). Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. SPDN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AAPD и SPDN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAPD и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | 6.35% | -11.41% | -21.45% | -30.42% | 21.49% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 5.09% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 6.64% |
Доходность по периодам
С начала года, AAPD показывает доходность 6.35%, что значительно выше, чем у SPDN с доходностью 5.09%.
AAPD
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 6.35%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- -15.85%
- 3 года*
- -13.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPDN
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- -11.55%
- 3 года*
- -9.84%
- 5 лет*
- -7.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAPD и SPDN
AAPD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.
Доходность на риск
AAPD vs. SPDN — Ранг доходности на риск
AAPD
SPDN
Сравнение AAPD c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPD | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | -0.63 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | -0.77 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.89 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.45 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | -0.55 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPD | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | -0.63 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | -0.64 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между AAPD и SPDN составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPD и SPDN
Дивидендная доходность AAPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности SPDN в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | 3.16% | 3.60% | 4.55% | 4.37% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.59% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок AAPD и SPDN
Максимальная просадка AAPD за все время составила -55.92%, что меньше максимальной просадки SPDN в -73.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPD и SPDN.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAPD | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.92% | -73.52% | +17.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.16% | -26.44% | -14.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.42% | -71.70% | +21.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.20% | -48.10% | +14.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.84% | 21.73% | +8.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPD и SPDN
Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) имеют волатильность 5.69% и 5.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAPD | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 5.54% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.14% | 9.71% | +5.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.53% | 18.52% | +13.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.19% | 16.87% | +10.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.19% | 18.13% | +9.06% |