PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPD с HLAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAPD с HLAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AAPD (Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares) and HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) are both exchange-traded funds - AAPD is a Inverse Equities fund tracking the Apple Inc. (-100%), while HLAL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the FTSE Shariah USA Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AAPD returned -16.24%/yr vs 22.04%/yr for HLAL. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. AAPD charges 1.06%/yr vs 0.50%/yr for HLAL.

Доходность

Сравнение доходности AAPD и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAPD показывает доходность -12.45%, что значительно ниже, чем у HLAL с доходностью 18.72%.

AAPD

1 день
1.51%
1 месяц
-10.79%
С начала года
-12.45%
6 месяцев
-8.15%
1 год
-33.84%
3 года*
-16.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

HLAL

1 день
-0.07%
1 месяц
9.45%
С начала года
18.72%
6 месяцев
17.75%
1 год
43.63%
3 года*
22.04%
5 лет*
15.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPD и HLAL

2026 (YTD)2025202420232022
AAPD
Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares		-12.45%-11.41%-21.45%-30.42%21.49%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		18.72%18.30%16.70%30.13%-7.60%

Correlation

The correlation between AAPD and HLAL is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

-0.71

The correlation between AAPD and HLAL shifts across timeframes, from -0.71 (all time) to -0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Часто сравнивают с AAPD:
AAPD с AAPUAAPD с AAPLAAPD с MSFTAAPD с VTIAAPD с MSTZAAPD с HDGEAAPD с EFZ
Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с SPTEHLAL с SPSK

Доходность на риск

AAPD vs. HLAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPD
Ранг доходности на риск AAPD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPD: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPD: 11
Ранг коэф-та Мартина
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPD c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPDHLALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.52
3.33

-4.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.18
4.62

-6.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.59

-0.85

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

4.30

-5.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

19.85

-21.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPD vs. HLAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPD на текущий момент составляет -1.52, что ниже коэффициента Шарпа HLAL равного 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPD и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPDHLALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.52

3.33

-4.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

0.89

-1.49

Просадки

Сравнение просадок AAPD и HLAL

Максимальная просадка AAPD за все время составила -59.79%, что больше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPD и HLAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPDHLALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.79%

-33.57%

-26.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.37%

-10.20%

-27.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.07%

-21.67%

-27.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.19%

-0.07%

-59.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.19%

-5.00%

-29.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.16%

2.20%

+20.96%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPD и HLAL

Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что AAPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPDHLALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

3.70%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.01%

9.95%

+6.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.36%

13.17%

+9.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.02%

17.60%

+9.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.02%

20.21%

+6.81%

Сравнение комиссий AAPD и HLAL

AAPD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии HLAL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPD и HLAL

Дивидендная доходность AAPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности HLAL в 0.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AAPD
Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares		3.84%3.60%4.55%4.37%0.53%0.00%0.00%0.00%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.44%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%

Часто задаваемые вопросы

AAPD and HLAL have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAPD has higher volatility (5.47%) compared to HLAL (3.70%). In terms of maximum drawdown, AAPD dropped -59.79% vs HLAL's -33.57%.

On 3-year performance, HLAL leads with 22.04% vs -16.24% for AAPD. On fees, HLAL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HLAL has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HLAL has performed better with a 22.04% return vs -16.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HLAL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.06% for AAPD.

AAPD has the higher dividend yield at 3.84%, compared with 0.44% for HLAL.

AAPD is categorized as Inverse Equities, while HLAL is Large Cap Growth Equities. AAPD tracks Apple Inc. (-100%), while HLAL tracks FTSE Shariah USA Index. They also come from different issuers: Direxion and Wahed. Their fees differ too: 1.06% for AAPD and 0.50% for HLAL.

HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPD и HLAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор