Сравнение AAPD с HLAL
AAPD (Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares) and HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) are both exchange-traded funds - AAPD is a Inverse Equities fund tracking the Apple Inc. (-100%), while HLAL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the FTSE Shariah USA Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AAPD returned -14.13%/yr vs 19.26%/yr for HLAL. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. AAPD charges 1.06%/yr vs 0.50%/yr for HLAL.
Доходность
Сравнение доходности AAPD и HLAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPD показывает доходность -8.23%, что значительно ниже, чем у HLAL с доходностью 12.94%.
AAPD
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.32%
- С начала года
- -8.23%
- 6 месяцев
- -7.92%
- 1 год
- -31.35%
- 3 года*
- -14.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HLAL
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 12.94%
- 6 месяцев
- 11.97%
- 1 год
- 34.34%
- 3 года*
- 19.26%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPD и HLAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | -8.23% | -11.41% | -21.45% | -30.42% | 20.24% |
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | 12.94% | 18.30% | 16.70% | 30.13% | -8.06% |
Correlation
The correlation between AAPD and HLAL is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | -0.71 |
The correlation between AAPD and HLAL shifts across timeframes, from -0.71 (all time) to -0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPD vs. HLAL — Ранг доходности на риск
AAPD
HLAL
Сравнение AAPD c HLAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPD | HLAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.43 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 3.38 | -4.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 14.57 | -15.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPD и HLAL
Максимальная просадка AAPD за все время составила -59.79%, что больше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPD и HLAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPD | HLAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.79% | -33.57% | -26.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.88% | -10.20% | -25.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.07% | -21.67% | -27.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.22% | -4.93% | -52.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.48% | -4.99% | -29.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.76% | 2.36% | +20.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPD и HLAL
Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) имеют волатильность 6.84% и 6.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPD | HLAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 6.71% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.67% | 11.63% | +5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.59% | 14.42% | +8.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.97% | 17.80% | +9.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.97% | 20.27% | +6.70% |
Сравнение комиссий AAPD и HLAL
AAPD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии HLAL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPD и HLAL
Дивидендная доходность AAPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности HLAL в 0.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | 3.66% | 3.60% | 4.55% | 4.37% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | 0.47% | 0.53% | 0.58% | 0.72% | 1.15% | 0.78% | 0.97% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
AAPD and HLAL have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPD has higher volatility (6.84%) compared to HLAL (6.71%). In terms of maximum drawdown, AAPD dropped -59.79% vs HLAL's -33.57%.
On 3-year performance, HLAL leads with 19.26% vs -14.13% for AAPD. On fees, HLAL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HLAL has been the lower-risk option at 6.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HLAL has performed better with a 19.26% return vs -14.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HLAL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.06% for AAPD.
AAPD has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 0.47% for HLAL.
AAPD is categorized as Inverse Equities, while HLAL is Large Cap Growth Equities. AAPD tracks Apple Inc. (-100%), while HLAL tracks FTSE Shariah USA Index. They also come from different issuers: Direxion and Wahed. Their fees differ too: 1.06% for AAPD and 0.50% for HLAL.
HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPD и HLAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор