PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAP с WM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AAP с WM

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advance Auto Parts, Inc. (AAP) и Waste Management, Inc. (WM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAP или WM.

Корреляция

Корреляция между AAP и WM составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AAP и WM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advance Auto Parts, Inc. (AAP) и Waste Management, Inc. (WM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAP:

-1.11

WM:

0.61

Коэф-т Сортино

AAP:

-1.70

WM:

0.93

Коэф-т Омега

AAP:

0.78

WM:

1.14

Коэф-т Кальмара

AAP:

-0.67

WM:

1.02

Коэф-т Мартина

AAP:

-1.44

WM:

2.31

Индекс Язвы

AAP:

40.10%

WM:

5.28%

Дневная вол-ть

AAP:

52.47%

WM:

20.02%

Макс. просадка

AAP:

-86.42%

WM:

-77.85%

Текущая просадка

AAP:

-86.05%

WM:

-1.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AAP:

$1.88B

WM:

$93.66B

EPS

AAP:

-$9.84

WM:

$6.64

Коэффициент PEG

AAP:

0.64

WM:

3.05

Коэффициент P/S

AAP:

0.21

WM:

4.09

Коэффициент P/B

AAP:

0.87

WM:

10.96

Общая выручка (12 мес.)

AAP:

$6.83B

WM:

$22.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

AAP:

$2.37B

WM:

$8.49B

EBITDA (12 мес.)

AAP:

-$525.70M

WM:

$6.60B

Доходность по периодам

С начала года, AAP показывает доходность -33.83%, что значительно ниже, чем у WM с доходностью 15.77%. За последние 10 лет акции AAP уступали акциям WM по среднегодовой доходности: -13.60% против 19.16% соответственно.

AAP

С начала года

-33.83%

1 месяц

-3.26%

6 месяцев

-17.44%

1 год

-57.84%

5 лет

-22.92%

10 лет

-13.60%

WM

С начала года

15.77%

1 месяц

2.78%

6 месяцев

4.59%

1 год

11.65%

5 лет

20.32%

10 лет

19.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAP и WM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAP
Ранг риск-скорректированной доходности AAP, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAP, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
WM
Ранг риск-скорректированной доходности WM, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAP c WM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advance Auto Parts, Inc. (AAP) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AAP на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа WM равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAP и WM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAP и WM

Дивидендная доходность AAP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности WM в 1.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AAP
Advance Auto Parts, Inc.		3.24%2.11%3.28%4.08%1.35%0.63%0.15%0.15%0.24%0.14%0.16%0.15%
WM
Waste Management, Inc.		1.32%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%2.92%

Просадки

Сравнение просадок AAP и WM

Максимальная просадка AAP за все время составила -86.42%, что больше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAP и WM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AAP и WM

Advance Auto Parts, Inc. (AAP) имеет более высокую волатильность в 10.18% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что AAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAP и WM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advance Auto Parts, Inc. и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
2.00B
6.02B
(AAP) Общая выручка
(WM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AAP и WM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Advance Auto Parts, Inc. и Waste Management, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%20212022202320242025
17.4%
39.4%
(AAP) Валовая рентабельность
(WM) Валовая рентабельность
AAP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advance Auto Parts, Inc. сообщила о валовой прибыли в 347.12M при выручке в 2.00B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.

WM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.37B при выручке в 6.02B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

AAP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advance Auto Parts, Inc. сообщила об операционной прибыли в -820.00M при выручке в 2.00B, что соответствует операционной рентабельности -41.1%.

WM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.01B при выручке в 6.02B, что соответствует операционной рентабельности 16.8%.

AAP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advance Auto Parts, Inc. сообщила о чистой прибыли в -414.78M при выручке в 2.00B, что соответствует чистой рентабельности -20.8%.

WM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 637.00M при выручке в 6.02B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.