PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAP с WM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AAP и WM составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение AAP с WM

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advance Auto Parts, Inc. (AAP) и Waste Management, Inc. (WM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAP или WM.

Доходность

Сравнение доходности AAP и WM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advance Auto Parts, Inc. (AAP) и Waste Management, Inc. (WM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAP:

-0.34

WM:

0.91

Коэф-т Сортино

AAP:

-0.19

WM:

1.28

Коэф-т Омега

AAP:

0.98

WM:

1.19

Коэф-т Кальмара

AAP:

-0.35

WM:

1.54

Коэф-т Мартина

AAP:

-0.80

WM:

3.48

Индекс Язвы

AAP:

37.72%

WM:

5.28%

Дневная вол-ть

AAP:

78.70%

WM:

20.42%

Макс. просадка

AAP:

-86.42%

WM:

-77.85%

Текущая просадка

AAP:

-78.35%

WM:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AAP:

$2.87B

WM:

$96.97B

EPS

AAP:

-$9.73

WM:

$6.65

Коэффициент PEG

AAP:

1.02

WM:

3.14

Коэффициент P/S

AAP:

0.32

WM:

4.23

Коэффициент P/B

AAP:

1.31

WM:

11.21

Общая выручка (12 мес.)

AAP:

$6.83B

WM:

$22.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

AAP:

$2.37B

WM:

$8.49B

EBITDA (12 мес.)

AAP:

-$525.70M

WM:

$6.60B

Доходность по периодам

С начала года, AAP показывает доходность 2.70%, что значительно ниже, чем у WM с доходностью 19.86%. За последние 10 лет акции AAP уступали акциям WM по среднегодовой доходности: -10.03% против 19.47% соответственно.

AAP

С начала года

2.70%

1 месяц

43.46%

6 месяцев

17.46%

1 год

-30.50%

3 года

-35.08%

5 лет

-17.45%

10 лет

-10.03%

WM

С начала года

19.86%

1 месяц

3.01%

6 месяцев

6.33%

1 год

16.01%

3 года

16.81%

5 лет

19.63%

10 лет

19.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Advance Auto Parts, Inc.

Waste Management, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAP и WM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAP
Ранг риск-скорректированной доходности AAP, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAP, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAP, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
WM
Ранг риск-скорректированной доходности WM, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAP c WM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advance Auto Parts, Inc. (AAP) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AAP на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа WM равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAP и WM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAP и WM

Дивидендная доходность AAP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности WM в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AAP
Advance Auto Parts, Inc.		2.09%2.11%3.28%4.08%1.35%0.63%0.15%0.15%0.24%0.14%0.16%0.15%
WM
Waste Management, Inc.		1.28%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%2.92%

Просадки

Сравнение просадок AAP и WM

Максимальная просадка AAP за все время составила -86.42%, что больше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAP и WM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AAP и WM

Advance Auto Parts, Inc. (AAP) имеет более высокую волатильность в 49.00% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что AAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAP и WM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advance Auto Parts, Inc. и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
2.00B
6.02B
(AAP) Общая выручка
(WM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию