PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAP с AZO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AAP с AZO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AAP (Advance Auto Parts, Inc.) and AZO (AutoZone, Inc.) are both stocks. Both operate in the Specialty Retail industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, AAP returned -8.17%/yr vs 15.09%/yr for AZO. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AAP и AZO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advance Auto Parts, Inc. (AAP) и AutoZone, Inc. (AZO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAP показывает доходность 43.69%, что значительно выше, чем у AZO с доходностью -9.13%. За последние 10 лет акции AAP уступали акциям AZO по среднегодовой доходности: -8.17% против 15.09% соответственно.

AAP

1 день
-2.15%
1 месяц
-1.78%
С начала года
43.69%
6 месяцев
7.56%
1 год
10.28%
3 года*
-3.30%
5 лет*
-20.02%
10 лет*
-8.17%

AZO

1 день
0.66%
1 месяц
-12.96%
С начала года
-9.13%
6 месяцев
-19.75%
1 год
-17.09%
3 года*
9.62%
5 лет*
17.31%
10 лет*
15.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAP и AZO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAP
Advance Auto Parts, Inc.		43.69%-15.01%-21.10%-57.62%-36.50%54.68%-0.90%1.87%58.22%-40.93%
AZO
AutoZone, Inc.		-9.13%5.92%23.84%4.84%17.64%76.84%-0.49%42.10%17.85%-9.93%

Correlation

The correlation between AAP and AZO is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2001 г.

0.55

The correlation between AAP and AZO shifts across timeframes, from 0.41 (3 years) to 0.56 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

AAP:

$1.96

AZO:

$145.27

Коэффициент P/E

AAP:

28.46

AZO:

21.22

Коэффициент P/S

AAP:

0.42

AZO:

2.63

Общая выручка (12 мес.)

AAP:

$6.02B

AZO:

$19.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

AAP:

$2.62B

AZO:

$10.34B

EBITDA (12 мес.)

AAP:

$592.00M

AZO:

$4.26B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Advance Auto Parts, Inc.

AutoZone, Inc.

Часто сравнивают с AAP:
AAP с ORLYAAP с GPCAAP с SWKAAP с QQQAAP с SCHDAAP с TGTAAP с VOO
Часто сравнивают с AZO:
AZO с ORLYAZO с SPYAZO с FICOAZO с AAPLAZO с VOOAZO с HESAYAZO с SCHG

Доходность на риск

AAP vs. AZO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAP
Ранг доходности на риск AAP: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAP: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAP: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAP: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAP: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAP: 4848
Ранг коэф-та Мартина
AZO
Ранг доходности на риск AZO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAP c AZO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advance Auto Parts, Inc. (AAP) и AutoZone, Inc. (AZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPAZODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
-0.63

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
-0.72

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.91

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.25

-0.53

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.52

-1.15

+1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAP vs. AZO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAP на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа AZO равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAP и AZO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPAZOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

-0.63

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

0.71

-1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

0.57

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.63

-0.45

Просадки

Сравнение просадок AAP и AZO

Максимальная просадка AAP за все время составила -86.41%, что больше максимальной просадки AZO в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAP и AZO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPAZOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.41%

-46.32%

-40.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.44%

-32.59%

-8.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.25%

-32.59%

-31.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.41%

-32.59%

-53.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.41%

-42.14%

-44.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.26%

-29.22%

-45.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.76%

-10.87%

-12.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.90%

14.86%

+5.04%

Волатильность

Сравнение волатильности AAP и AZO

Advance Auto Parts, Inc. (AAP) имеет более высокую волатильность в 22.33% по сравнению с AutoZone, Inc. (AZO) с волатильностью 11.28%. Это указывает на то, что AAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPAZOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.33%

11.28%

+11.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.74%

22.87%

+15.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.54%

27.10%

+26.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.01%

24.44%

+28.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.06%

26.46%

+18.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAP и AZO

Дивидендная доходность AAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, тогда как AZO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAP
Advance Auto Parts, Inc.		1.79%2.54%2.11%3.28%4.08%1.35%0.63%0.15%0.15%0.24%0.14%0.16%
AZO
AutoZone, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAP и AZO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advance Auto Parts, Inc. и AutoZone, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B202220232024202520260
4.84B
(AAP) Общая выручка
(AZO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AAP and AZO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAP has higher volatility (22.33%) compared to AZO (11.28%). In terms of maximum drawdown, AAP dropped -86.41% vs AZO's -46.32%.

AAP currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAP и AZO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор