Сравнение AAP с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advance Auto Parts, Inc. (AAP) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAP или SCHD.
Основные характеристики
| AAP | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.49% | 3.15% |
| Дох-ть за 1 год | -38.97% | 11.32% |
| Дох-ть за 3 года | -25.97% | 5.03% |
| Дох-ть за 5 лет | -12.88% | 11.62% |
| Дох-ть за 10 лет | -3.76% | 11.10% |
| Коэф-т Шарпа | -0.72 | 1.08 |
| Дневная вол-ть | 53.54% | 11.53% |
| Макс. просадка | -78.88% | -33.37% |
| Current Drawdown | -66.74% | -3.36% |
Корреляция
Корреляция между AAP и SCHD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AAP и SCHD
С начала года, AAP показывает доходность 24.49%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 3.15%. За последние 10 лет акции AAP уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -3.76% против 11.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAP c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advance Auto Parts, Inc. (AAP) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAP и SCHD
Дивидендная доходность AAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности SCHD в 3.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAP Advance Auto Parts, Inc. | 1.33% | 3.28% | 4.08% | 1.35% | 0.63% | 0.15% | 0.15% | 0.24% | 0.14% | 0.16% | 0.15% | 0.22% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.43% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок AAP и SCHD
Максимальная просадка AAP за все время составила -78.88%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAP и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAP и SCHD
Advance Auto Parts, Inc. (AAP) имеет более высокую волатильность в 12.12% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что AAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.