PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAP с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAP с SCHD

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advance Auto Parts, Inc. (AAP) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAP или SCHD.

Корреляция

Корреляция между AAP и SCHD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AAP и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advance Auto Parts, Inc. (AAP) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAP:

-1.11

SCHD:

0.08

Коэф-т Сортино

AAP:

-1.70

SCHD:

0.32

Коэф-т Омега

AAP:

0.78

SCHD:

1.04

Коэф-т Кальмара

AAP:

-0.67

SCHD:

0.15

Коэф-т Мартина

AAP:

-1.44

SCHD:

0.49

Индекс Язвы

AAP:

40.10%

SCHD:

4.96%

Дневная вол-ть

AAP:

52.47%

SCHD:

16.03%

Макс. просадка

AAP:

-86.42%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

AAP:

-86.05%

SCHD:

-11.26%

Доходность по периодам

С начала года, AAP показывает доходность -33.83%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -4.97%. За последние 10 лет акции AAP уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -13.60% против 10.39% соответственно.

AAP

С начала года

-33.83%

1 месяц

-3.26%

6 месяцев

-17.44%

1 год

-57.84%

5 лет

-22.92%

10 лет

-13.60%

SCHD

С начала года

-4.97%

1 месяц

3.04%

6 месяцев

-9.89%

1 год

1.08%

5 лет

12.64%

10 лет

10.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAP и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAP
Ранг риск-скорректированной доходности AAP, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAP, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAP c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advance Auto Parts, Inc. (AAP) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AAP на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAP и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAP и SCHD

Дивидендная доходность AAP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности SCHD в 4.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AAP
Advance Auto Parts, Inc.		3.24%2.11%3.28%4.08%1.35%0.63%0.15%0.15%0.24%0.14%0.16%0.15%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		4.04%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок AAP и SCHD

Максимальная просадка AAP за все время составила -86.42%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAP и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AAP и SCHD

Advance Auto Parts, Inc. (AAP) имеет более высокую волатильность в 10.18% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что AAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...