PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAP с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AAP и SCHD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение AAP с SCHD

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advance Auto Parts, Inc. (AAP) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAP или SCHD.

Доходность

Сравнение доходности AAP и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advance Auto Parts, Inc. (AAP) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAP:

-0.34

SCHD:

0.35

Коэф-т Сортино

AAP:

-0.19

SCHD:

0.56

Коэф-т Омега

AAP:

0.98

SCHD:

1.07

Коэф-т Кальмара

AAP:

-0.35

SCHD:

0.33

Коэф-т Мартина

AAP:

-0.80

SCHD:

0.99

Индекс Язвы

AAP:

37.72%

SCHD:

5.36%

Дневная вол-ть

AAP:

78.70%

SCHD:

16.40%

Макс. просадка

AAP:

-86.42%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

AAP:

-78.35%

SCHD:

-9.75%

Доходность по периодам

С начала года, AAP показывает доходность 2.70%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции AAP уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -10.03% против 10.58% соответственно.

AAP

С начала года

2.70%

1 месяц

43.46%

6 месяцев

17.46%

1 год

-30.50%

3 года

-35.08%

5 лет

-17.45%

10 лет

-10.03%

SCHD

С начала года

-3.35%

1 месяц

0.42%

6 месяцев

-9.75%

1 год

3.76%

3 года

3.71%

5 лет

12.22%

10 лет

10.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Advance Auto Parts, Inc.

Schwab US Dividend Equity ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAP и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAP
Ранг риск-скорректированной доходности AAP, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAP, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAP, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAP c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advance Auto Parts, Inc. (AAP) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AAP на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAP и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAP и SCHD

Дивидендная доходность AAP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности SCHD в 3.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AAP
Advance Auto Parts, Inc.		2.09%2.11%3.28%4.08%1.35%0.63%0.15%0.15%0.24%0.14%0.16%0.15%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.97%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок AAP и SCHD

Максимальная просадка AAP за все время составила -86.42%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAP и SCHD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AAP и SCHD

Advance Auto Parts, Inc. (AAP) имеет более высокую волатильность в 49.00% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что AAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...