PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAP с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AAP и QQQ составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение AAP с QQQ

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advance Auto Parts, Inc. (AAP) и Invesco QQQ (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAP или QQQ.

Доходность

Сравнение доходности AAP и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advance Auto Parts, Inc. (AAP) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAP:

-0.34

QQQ:

0.62

Коэф-т Сортино

AAP:

-0.19

QQQ:

0.92

Коэф-т Омега

AAP:

0.98

QQQ:

1.13

Коэф-т Кальмара

AAP:

-0.35

QQQ:

0.60

Коэф-т Мартина

AAP:

-0.80

QQQ:

1.94

Индекс Язвы

AAP:

37.72%

QQQ:

7.02%

Дневная вол-ть

AAP:

78.70%

QQQ:

25.59%

Макс. просадка

AAP:

-86.42%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

AAP:

-78.35%

QQQ:

-3.64%

Доходность по периодам

С начала года, AAP показывает доходность 2.70%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции AAP уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -10.03% против 17.69% соответственно.

AAP

С начала года

2.70%

1 месяц

43.46%

6 месяцев

17.46%

1 год

-30.50%

3 года

-35.08%

5 лет

-17.45%

10 лет

-10.03%

QQQ

С начала года

1.69%

1 месяц

6.19%

6 месяцев

2.15%

1 год

15.88%

3 года

19.78%

5 лет

18.08%

10 лет

17.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Advance Auto Parts, Inc.

Invesco QQQ

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAP и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAP
Ранг риск-скорректированной доходности AAP, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAP, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAP, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAP c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advance Auto Parts, Inc. (AAP) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AAP на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAP и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAP и QQQ

Дивидендная доходность AAP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности QQQ в 0.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AAP
Advance Auto Parts, Inc.		2.09%2.11%3.28%4.08%1.35%0.63%0.15%0.15%0.24%0.14%0.16%0.15%
QQQ
Invesco QQQ		0.58%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок AAP и QQQ

Максимальная просадка AAP за все время составила -86.42%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAP и QQQ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AAP и QQQ

Advance Auto Parts, Inc. (AAP) имеет более высокую волатильность в 49.00% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что AAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...