PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAP с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAP с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advance Auto Parts, Inc. (AAP) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности AAP и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advance Auto Parts, Inc. (AAP) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAP и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAP
Advance Auto Parts, Inc.		39.24%-15.01%-21.10%-57.62%-36.50%54.68%-0.90%1.87%58.22%-40.93%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, AAP показывает доходность 39.24%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции AAP уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -9.05% против 18.99% соответственно.

AAP

1 день
3.13%
1 месяц
2.12%
С начала года
39.24%
6 месяцев
-11.15%
1 год
42.65%
3 года*
-21.78%
5 лет*
-19.95%
10 лет*
-9.05%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Advance Auto Parts, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с AAP:
AAP с ORLYAAP с AZOAAP с GPCAAP с SWKAAP с SCHDAAP с VOOAAP с TGT
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

AAP vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAP
Ранг доходности на риск AAP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAP: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAP: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAP: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAP c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advance Auto Parts, Inc. (AAP) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.07

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.66

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

2.00

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.12

7.32

-5.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAP vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAP на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAP и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.07

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.59

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.20

0.86

-1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.38

-0.20

Корреляция

Корреляция между AAP и QQQ составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAP и QQQ

Дивидендная доходность AAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAP
Advance Auto Parts, Inc.		1.84%2.54%2.11%3.28%4.08%1.35%0.63%0.15%0.15%0.24%0.14%0.16%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок AAP и QQQ

Максимальная просадка AAP за все время составила -86.41%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAP и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

AAPQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.41%

-82.97%

-3.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.44%

-12.62%

-28.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.41%

-35.12%

-51.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.41%

-35.12%

-51.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.05%

-7.86%

-67.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.39%

-32.99%

+9.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.75%

3.44%

+16.31%

Волатильность

Сравнение волатильности AAP и QQQ

Advance Auto Parts, Inc. (AAP) имеет более высокую волатильность в 13.49% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что AAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAPQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.49%

6.61%

+6.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.37%

12.82%

+24.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

78.49%

22.70%

+55.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.91%

22.38%

+29.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.45%

22.25%

+22.20%