PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAP с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAP с QQQ

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advance Auto Parts, Inc. (AAP) и Invesco QQQ (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAP или QQQ.

Корреляция

Корреляция между AAP и QQQ составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AAP и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advance Auto Parts, Inc. (AAP) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAP:

-1.11

QQQ:

0.45

Коэф-т Сортино

AAP:

-1.70

QQQ:

0.81

Коэф-т Омега

AAP:

0.78

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

AAP:

-0.67

QQQ:

0.51

Коэф-т Мартина

AAP:

-1.44

QQQ:

1.65

Индекс Язвы

AAP:

40.10%

QQQ:

6.96%

Дневная вол-ть

AAP:

52.47%

QQQ:

25.14%

Макс. просадка

AAP:

-86.42%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

AAP:

-86.05%

QQQ:

-9.42%

Доходность по периодам

С начала года, AAP показывает доходность -33.83%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.41%. За последние 10 лет акции AAP уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -13.60% против 17.24% соответственно.

AAP

С начала года

-33.83%

1 месяц

-3.26%

6 месяцев

-17.44%

1 год

-57.84%

5 лет

-22.92%

10 лет

-13.60%

QQQ

С начала года

-4.41%

1 месяц

9.37%

6 месяцев

-4.80%

1 год

11.06%

5 лет

17.35%

10 лет

17.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAP и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAP
Ранг риск-скорректированной доходности AAP, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAP, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAP c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advance Auto Parts, Inc. (AAP) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AAP на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAP и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAP и QQQ

Дивидендная доходность AAP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности QQQ в 0.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AAP
Advance Auto Parts, Inc.		3.24%2.11%3.28%4.08%1.35%0.63%0.15%0.15%0.24%0.14%0.16%0.15%
QQQ
Invesco QQQ		0.61%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок AAP и QQQ

Максимальная просадка AAP за все время составила -86.42%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAP и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AAP и QQQ

Advance Auto Parts, Inc. (AAP) имеет более высокую волатильность в 10.18% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 8.24%. Это указывает на то, что AAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...