PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAP с TGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AAP и TGT составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение AAP с TGT

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advance Auto Parts, Inc. (AAP) и Target Corporation (TGT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAP или TGT.

Доходность

Сравнение доходности AAP и TGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advance Auto Parts, Inc. (AAP) и Target Corporation (TGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAP:

-0.34

TGT:

-0.87

Коэф-т Сортино

AAP:

-0.19

TGT:

-1.03

Коэф-т Омега

AAP:

0.98

TGT:

0.85

Коэф-т Кальмара

AAP:

-0.35

TGT:

-0.53

Коэф-т Мартина

AAP:

-0.80

TGT:

-1.62

Индекс Язвы

AAP:

37.72%

TGT:

20.85%

Дневная вол-ть

AAP:

78.70%

TGT:

40.28%

Макс. просадка

AAP:

-86.42%

TGT:

-67.34%

Текущая просадка

AAP:

-78.35%

TGT:

-60.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AAP:

$2.87B

TGT:

$42.71B

EPS

AAP:

-$9.73

TGT:

$9.10

Коэффициент PEG

AAP:

1.02

TGT:

2.19

Коэффициент P/S

AAP:

0.32

TGT:

0.40

Коэффициент P/B

AAP:

1.31

TGT:

2.86

Общая выручка (12 мес.)

AAP:

$6.83B

TGT:

$82.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

AAP:

$2.37B

TGT:

$23.60B

EBITDA (12 мес.)

AAP:

-$525.70M

TGT:

$6.66B

Доходность по периодам

С начала года, AAP показывает доходность 2.70%, что значительно выше, чем у TGT с доходностью -29.06%. За последние 10 лет акции AAP уступали акциям TGT по среднегодовой доходности: -10.03% против 4.60% соответственно.

AAP

С начала года

2.70%

1 месяц

43.46%

6 месяцев

17.46%

1 год

-30.50%

3 года

-35.08%

5 лет

-17.45%

10 лет

-10.03%

TGT

С начала года

-29.06%

1 месяц

-2.35%

6 месяцев

-27.52%

1 год

-37.66%

3 года

-13.93%

5 лет

-2.74%

10 лет

4.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Advance Auto Parts, Inc.

Target Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAP и TGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAP
Ранг риск-скорректированной доходности AAP, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAP, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAP, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
TGT
Ранг риск-скорректированной доходности TGT, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGT, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAP c TGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advance Auto Parts, Inc. (AAP) и Target Corporation (TGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AAP на текущий момент составляет -0.34, что выше коэффициента Шарпа TGT равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAP и TGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAP и TGT

Дивидендная доходность AAP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности TGT в 4.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AAP
Advance Auto Parts, Inc.		2.09%2.11%3.28%4.08%1.35%0.63%0.15%0.15%0.24%0.14%0.16%0.15%
TGT
Target Corporation		4.77%3.28%3.06%2.66%1.37%1.52%2.03%3.81%3.74%3.21%2.97%2.50%

Просадки

Сравнение просадок AAP и TGT

Максимальная просадка AAP за все время составила -86.42%, что больше максимальной просадки TGT в -67.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAP и TGT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AAP и TGT

Advance Auto Parts, Inc. (AAP) имеет более высокую волатильность в 49.00% по сравнению с Target Corporation (TGT) с волатильностью 10.61%. Это указывает на то, что AAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAP и TGT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advance Auto Parts, Inc. и Target Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20212022202320242025
2.00B
30.92B
(AAP) Общая выручка
(TGT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию