Сравнение AAP с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advance Auto Parts, Inc. (AAP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAP или VOO.
Доходность
Сравнение доходности AAP и VOO
Доходность по периодам
С начала года, AAP показывает доходность -33.11%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.02%. За последние 10 лет акции AAP уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -11.18% против 13.11% соответственно.
AAP
-33.11%
0.68%
-44.22%
-18.89%
-22.91%
-11.18%
VOO
25.02%
0.63%
11.74%
32.35%
15.50%
13.11%
Основные характеристики
| AAP | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.51 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | -0.46 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 0.94 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | -0.28 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | -0.78 | 17.51 |
| Индекс Язвы | 30.21% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 45.97% | 12.23% |
| Макс. просадка | -84.09% | -33.99% |
| Текущая просадка | -82.13% | -1.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AAP и VOO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAP c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advance Auto Parts, Inc. (AAP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAP и VOO
Дивидендная доходность AAP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAP Advance Auto Parts, Inc. | 2.49% | 3.28% | 4.08% | 1.35% | 0.63% | 0.15% | 0.15% | 0.24% | 0.14% | 0.16% | 0.15% | 0.22% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок AAP и VOO
Максимальная просадка AAP за все время составила -84.09%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAP и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAP и VOO
Advance Auto Parts, Inc. (AAP) имеет более высокую волатильность в 16.60% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что AAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.