PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AAP с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AAP и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advance Auto Parts, Inc. (AAP) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAP показывает доходность 43.69%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 103.32%. За последние 10 лет акции AAP уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -8.17% против 61.24% соответственно.


AAP

1 день
-2.15%
1 месяц
-1.78%
С начала года
43.69%
6 месяцев
7.56%
1 год
10.28%
3 года*
-3.30%
5 лет*
-20.02%
10 лет*
-8.17%

USD

1 день
-4.99%
1 месяц
31.62%
С начала года
103.32%
6 месяцев
97.79%
1 год
250.81%
3 года*
125.78%
5 лет*
67.80%
10 лет*
61.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAP и USD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAP
Advance Auto Parts, Inc.
43.69%-15.01%-21.10%-57.62%-36.50%54.68%-0.90%1.87%58.22%-40.93%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
103.32%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between AAP and USD is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

0.32

Over the past year, the correlation between AAP and USD has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Advance Auto Parts, Inc.

ProShares Ultra Semiconductors

Доходность на риск

AAP vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AAP
Ранг доходности на риск AAP: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAP: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAP: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAP: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAP: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAP: 4848
Ранг коэф-та Мартина

USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAP c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advance Auto Parts, Inc. (AAP) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AAPUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.48

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.25

7.94

-7.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.52

22.96

-22.44

AAP vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAP на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAP и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AAPUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

4.12

-3.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

0.89

-1.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

0.89

-1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.49

-0.31

Просадки

Сравнение просадок AAP и USD

Максимальная просадка AAP за все время составила -86.41%, примерно равная максимальной просадке USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAP и USD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AAPUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.41%

-88.63%

+2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.44%

-31.80%

-9.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.25%

-64.46%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.41%

-77.85%

-8.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.41%

-77.85%

-8.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.26%

-6.07%

-68.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.76%

-32.35%

+8.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.90%

10.98%

+8.92%

Волатильность

Сравнение волатильности AAP и USD

Advance Auto Parts, Inc. (AAP) и ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеют волатильность 22.33% и 21.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AAPUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.33%

21.29%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.74%

46.74%

-8.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.54%

61.28%

-7.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.01%

76.56%

-23.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.06%

69.24%

-24.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAP и USD

Дивидендная доходность AAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности USD в 0.23%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAP
Advance Auto Parts, Inc.
1.79%2.54%2.11%3.28%4.08%1.35%0.63%0.15%0.15%0.24%0.14%0.16%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
0.23%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы


AAP and USD have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAP has higher volatility (22.33%) compared to USD (21.29%). In terms of maximum drawdown, AAP dropped -86.41% vs USD's -88.63%.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAP и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор