PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAGTX с SWYGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AAGTX и SWYGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение AAGTX с SWYGX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX).

AAGTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. SWYGX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAGTX или SWYGX.

Доходность

Сравнение доходности AAGTX и SWYGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAGTX:

0.92

SWYGX:

0.88

Коэф-т Сортино

AAGTX:

1.23

SWYGX:

1.22

Коэф-т Омега

AAGTX:

1.18

SWYGX:

1.17

Коэф-т Кальмара

AAGTX:

0.88

SWYGX:

0.87

Коэф-т Мартина

AAGTX:

3.74

SWYGX:

3.80

Индекс Язвы

AAGTX:

3.18%

SWYGX:

2.95%

Дневная вол-ть

AAGTX:

14.29%

SWYGX:

13.93%

Макс. просадка

AAGTX:

-49.89%

SWYGX:

-28.74%

Текущая просадка

AAGTX:

-0.09%

SWYGX:

-0.38%

Доходность по периодам

С начала года, AAGTX показывает доходность 5.14%, что значительно выше, чем у SWYGX с доходностью 4.28%.

AAGTX

С начала года

5.14%

1 месяц

3.37%

6 месяцев

2.77%

1 год

12.62%

3 года

10.75%

5 лет

11.12%

10 лет

9.01%

SWYGX

С начала года

4.28%

1 месяц

2.76%

6 месяцев

1.10%

1 год

11.42%

3 года

9.78%

5 лет

10.52%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2040 Target Date Retirement Fund

Schwab Target 2040 Index Fund

Сравнение комиссий AAGTX и SWYGX

AAGTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SWYGX в 0.04%.

AAGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund
SWYGX
Schwab Target 2040 Index Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAGTX и SWYGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAGTX
Ранг риск-скорректированной доходности AAGTX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAGTX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAGTX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAGTX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAGTX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAGTX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
SWYGX
Ранг риск-скорректированной доходности SWYGX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWYGX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYGX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYGX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYGX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYGX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAGTX c SWYGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AAGTX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWYGX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAGTX и SWYGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAGTX и SWYGX

Дивидендная доходность AAGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности SWYGX в 2.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AAGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund		3.33%3.50%2.51%6.39%4.94%3.26%4.29%4.94%2.42%3.59%5.12%3.88%
SWYGX
Schwab Target 2040 Index Fund		2.19%2.28%2.07%2.03%1.80%1.72%1.95%2.21%1.44%1.13%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AAGTX и SWYGX

Максимальная просадка AAGTX за все время составила -49.89%, что больше максимальной просадки SWYGX в -28.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAGTX и SWYGX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AAGTX и SWYGX

American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) имеют волатильность 3.25% и 3.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...