PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AAGTX с VTTHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AAGTX и VTTHX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности AAGTX и VTTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.80%
4.93%
AAGTX
VTTHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAGTX:

1.61

VTTHX:

1.45

Коэф-т Сортино

AAGTX:

2.20

VTTHX:

2.06

Коэф-т Омега

AAGTX:

1.30

VTTHX:

1.27

Коэф-т Кальмара

AAGTX:

2.73

VTTHX:

2.64

Коэф-т Мартина

AAGTX:

10.45

VTTHX:

8.58

Индекс Язвы

AAGTX:

1.56%

VTTHX:

1.55%

Дневная вол-ть

AAGTX:

10.14%

VTTHX:

8.81%

Макс. просадка

AAGTX:

-48.78%

VTTHX:

-51.76%

Текущая просадка

AAGTX:

-2.29%

VTTHX:

-2.58%

Доходность по периодам

С начала года, AAGTX показывает доходность 15.48%, что значительно выше, чем у VTTHX с доходностью 12.32%. За последние 10 лет акции AAGTX превзошли акции VTTHX по среднегодовой доходности: 9.12% против 7.49% соответственно.


AAGTX

С начала года

15.48%

1 месяц

-0.19%

6 месяцев

5.91%

1 год

16.11%

5 лет

9.31%

10 лет

9.12%

VTTHX

С начала года

12.32%

1 месяц

-0.60%

6 месяцев

5.11%

1 год

10.43%

5 лет

7.41%

10 лет

7.49%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AAGTX и VTTHX

AAGTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VTTHX в 0.08%.


AAGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund
График комиссии AAGTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%
График комиссии VTTHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AAGTX c VTTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAGTX, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.611.45
Коэффициент Сортино AAGTX, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.202.06
Коэффициент Омега AAGTX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.301.27
Коэффициент Кальмара AAGTX, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.732.64
Коэффициент Мартина AAGTX, с текущим значением в 10.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0010.458.58
AAGTX
VTTHX

Показатель коэффициента Шарпа AAGTX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTTHX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAGTX и VTTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.61
1.45
AAGTX
VTTHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAGTX и VTTHX

AAGTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AAGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund
0.00%1.47%1.08%0.77%0.78%1.01%1.09%0.89%1.00%0.80%4.84%3.35%
VTTHX
Vanguard Target Retirement 2035 Fund
2.20%2.47%2.08%2.34%1.62%2.33%2.47%1.98%2.01%2.20%2.06%1.91%

Просадки

Сравнение просадок AAGTX и VTTHX

Максимальная просадка AAGTX за все время составила -48.78%, что меньше максимальной просадки VTTHX в -51.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAGTX и VTTHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.29%
-2.58%
AAGTX
VTTHX

Волатильность

Сравнение волатильности AAGTX и VTTHX

American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что AAGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.45%
2.60%
AAGTX
VTTHX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab