PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAGTX с FBIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAGTX с FBIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX).

AAGTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. FBIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности AAGTX и FBIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAGTX и FBIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund		-2.57%19.16%14.37%18.95%-17.80%16.51%18.41%23.94%-5.86%21.63%
FBIFX
Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class		-1.32%19.88%13.32%19.37%-18.16%15.88%16.47%25.95%-7.24%20.58%

Доходность по периодам

С начала года, AAGTX показывает доходность -2.57%, что значительно ниже, чем у FBIFX с доходностью -1.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AAGTX имеют среднегодовую доходность 10.53%, а акции FBIFX немного отстают с 10.44%.

AAGTX

1 день
2.33%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-2.57%
6 месяцев
-0.22%
1 год
16.61%
3 года*
14.37%
5 лет*
7.55%
10 лет*
10.53%

FBIFX

1 день
2.37%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
1.03%
1 год
17.77%
3 года*
14.41%
5 лет*
7.59%
10 лет*
10.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2040 Target Date Retirement Fund

Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class

Часто сравнивают с AAGTX:
AAGTX с VFORXAAGTX с AAETXAAGTX с VTMFXAAGTX с ANWPXAAGTX с FXAIXAAGTX с DRIHXAAGTX с SWPPX
Часто сравнивают с FBIFX:
FBIFX с VFORXFBIFX с FFFFXFBIFX с FXAIXFBIFX с FHARXFBIFX с VOOFBIFX с ITDDFBIFX с VTI

Сравнение комиссий AAGTX и FBIFX

AAGTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии FBIFX в 0.12%.

AAGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund
FBIFX
Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class

Доходность на риск

AAGTX vs. FBIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAGTX
Ранг доходности на риск AAGTX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAGTX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAGTX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAGTX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAGTX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAGTX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FBIFX
Ранг доходности на риск FBIFX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBIFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBIFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBIFX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBIFX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBIFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAGTX c FBIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAGTXFBIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.32

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.90

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.84

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.15

8.43

-0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAGTX vs. FBIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAGTX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBIFX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAGTX и FBIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAGTXFBIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.32

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.56

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.71

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.67

-0.17

Корреляция

Корреляция между AAGTX и FBIFX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAGTX и FBIFX

Дивидендная доходность AAGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности FBIFX в 2.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund		6.11%5.95%3.50%2.51%6.40%4.94%3.26%4.29%4.94%2.42%3.59%5.12%
FBIFX
Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class		2.38%2.35%2.20%1.97%2.08%1.96%2.00%18.26%2.22%1.82%1.98%2.02%

Просадки

Сравнение просадок AAGTX и FBIFX

Максимальная просадка AAGTX за все время составила -50.03%, что больше максимальной просадки FBIFX в -30.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAGTX и FBIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAGTXFBIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.03%

-30.73%

-19.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-9.97%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.09%

-26.12%

+1.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.54%

-30.73%

+2.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.28%

-5.92%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-4.15%

-2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.17%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности AAGTX и FBIFX

Текущая волатильность для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) составляет 4.78%, в то время как у Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что AAGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAGTXFBIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

5.25%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

8.15%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.35%

13.93%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

13.75%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.09%

14.84%

-0.75%