PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAGTX с AMECX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAGTX с AMECX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX).

AAGTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. AMECX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности AAGTX и AMECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAGTX и AMECX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund		-2.57%19.16%14.37%18.95%-17.80%16.51%18.41%23.94%-5.86%21.63%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		2.83%17.77%10.84%6.79%-6.40%17.37%4.49%18.50%-5.27%12.58%

Доходность по периодам

С начала года, AAGTX показывает доходность -2.57%, что значительно ниже, чем у AMECX с доходностью 2.83%. За последние 10 лет акции AAGTX превзошли акции AMECX по среднегодовой доходности: 10.53% против 8.35% соответственно.

AAGTX

1 день
2.33%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-2.57%
6 месяцев
-0.22%
1 год
16.61%
3 года*
14.37%
5 лет*
7.55%
10 лет*
10.53%

AMECX

1 день
1.33%
1 месяц
-4.18%
С начала года
2.83%
6 месяцев
5.30%
1 год
15.39%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2040 Target Date Retirement Fund

American Funds The Income Fund of America Class A

Часто сравнивают с AAGTX:
AAGTX с VFORXAAGTX с AAETXAAGTX с VTMFXAAGTX с ANWPXAAGTX с FXAIXAAGTX с DRIHXAAGTX с SWPPX
Часто сравнивают с AMECX:
AMECX с CAIBXAMECX с ABALXAMECX с AMRMXAMECX с VTIAMECX с SCHDAMECX с AGTHXAMECX с BLPAX

Сравнение комиссий AAGTX и AMECX

AAGTX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии AMECX в 0.56%.

AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A
AAGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund

Доходность на риск

AAGTX vs. AMECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAGTX
Ранг доходности на риск AAGTX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAGTX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAGTX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAGTX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAGTX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAGTX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AMECX
Ранг доходности на риск AMECX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMECX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMECX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMECX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMECX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMECX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAGTX c AMECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAGTXAMECXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.65

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.27

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.97

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.15

9.13

-0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAGTX vs. AMECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAGTX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMECX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAGTX и AMECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAGTXAMECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.65

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.86

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.79

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.72

-0.21

Корреляция

Корреляция между AAGTX и AMECX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAGTX и AMECX

Дивидендная доходность AAGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что меньше доходности AMECX в 9.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund		6.11%5.95%3.50%2.51%6.40%4.94%3.26%4.29%4.94%2.42%3.59%5.12%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		9.73%9.94%6.38%2.93%6.98%6.67%2.80%5.01%7.48%4.26%3.09%5.09%

Просадки

Сравнение просадок AAGTX и AMECX

Максимальная просадка AAGTX за все время составила -50.03%, что больше максимальной просадки AMECX в -41.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAGTX и AMECX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAGTXAMECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.03%

-41.92%

-8.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-8.19%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.09%

-15.78%

-9.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.54%

-26.13%

-2.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.28%

-4.48%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-4.46%

-2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

1.77%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности AAGTX и AMECX

American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что AAGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAGTXAMECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

3.35%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

5.64%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.35%

9.54%

+3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

9.45%

+3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.09%

10.67%

+3.42%