Сравнение AAETX с JSMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund (JSMSX).
AAETX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. JSMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 14 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности AAETX и JSMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAETX и JSMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAETX American Funds 2030 Target Date Retirement Fund | -1.39% | 15.41% | 10.50% | 14.08% | -14.74% | 12.79% | 14.81% | 19.64% | -4.56% | 18.11% |
JSMSX JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund | -1.26% | 14.15% | 6.89% | 18.54% | -16.76% | 10.72% | 12.45% | 41.23% | -7.64% | 18.74% |
Доходность по периодам
С начала года, AAETX показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у JSMSX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции AAETX уступали акциям JSMSX по среднегодовой доходности: 8.52% против 9.28% соответственно.
AAETX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 12.43%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 8.52%
JSMSX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 11.80%
- 3 года*
- 10.56%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 9.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAETX и JSMSX
AAETX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии JSMSX в 0.25%.
Доходность на риск
AAETX vs. JSMSX — Ранг доходности на риск
AAETX
JSMSX
Сравнение AAETX c JSMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund (JSMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAETX | JSMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.21 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.76 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.26 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.64 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | 7.11 | +1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAETX | JSMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.21 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.48 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.75 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.47 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между AAETX и JSMSX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAETX и JSMSX
Дивидендная доходность AAETX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что больше доходности JSMSX в 5.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAETX American Funds 2030 Target Date Retirement Fund | 6.42% | 6.33% | 3.73% | 2.69% | 4.39% | 6.47% | 3.57% | 3.95% | 4.46% | 2.46% | 3.46% | 5.52% |
JSMSX JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund | 5.93% | 5.85% | 5.49% | 2.50% | 8.25% | 12.28% | 4.20% | 31.61% | 6.17% | 4.18% | 2.83% | 3.20% |
Просадки
Сравнение просадок AAETX и JSMSX
Максимальная просадка AAETX за все время составила -49.49%, примерно равная максимальной просадке JSMSX в -50.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAETX и JSMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAETX | JSMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.49% | -50.05% | +0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.53% | -7.44% | +0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.01% | -22.56% | +1.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.37% | -25.42% | +3.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -4.73% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -6.42% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 1.72% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAETX и JSMSX
Текущая волатильность для American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) составляет 3.47%, в то время как у JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund (JSMSX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что AAETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAETX | JSMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 3.92% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.56% | 5.82% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.10% | 10.08% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.72% | 10.34% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.66% | 12.43% | -1.77% |