Сравнение AAETX с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
AAETX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности AAETX и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAETX и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAETX American Funds 2030 Target Date Retirement Fund | -1.39% | 15.41% | 10.50% | 14.08% | -14.74% | 12.79% | 14.81% | 19.64% | -4.56% | 18.11% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, AAETX показывает доходность -1.39%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции AAETX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 8.52% против 14.11% соответственно.
AAETX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 12.43%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 8.52%
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAETX и IVV
AAETX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
AAETX vs. IVV — Ранг доходности на риск
AAETX
IVV
Сравнение AAETX c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAETX | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.00 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.52 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.54 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | 7.28 | +1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAETX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.00 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.71 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.78 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.42 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между AAETX и IVV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAETX и IVV
Дивидендная доходность AAETX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что больше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAETX American Funds 2030 Target Date Retirement Fund | 6.42% | 6.33% | 3.73% | 2.69% | 4.39% | 6.47% | 3.57% | 3.95% | 4.46% | 2.46% | 3.46% | 5.52% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок AAETX и IVV
Максимальная просадка AAETX за все время составила -49.49%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAETX и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAETX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.49% | -55.25% | +5.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.53% | -12.06% | +5.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.01% | -24.53% | +3.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.37% | -33.90% | +11.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -5.57% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -10.84% | +4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 2.55% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAETX и IVV
Текущая волатильность для American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) составляет 3.47%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что AAETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAETX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 5.34% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.56% | 9.47% | -3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.10% | 18.31% | -9.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.72% | 16.89% | -7.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.66% | 18.03% | -7.37% |