Сравнение AAETX с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
AAETX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAETX или IVV.
Доходность
Сравнение доходности AAETX и IVV
Доходность по периодам
С начала года, AAETX показывает доходность 10.84%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 25.45%. За последние 10 лет акции AAETX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 7.33% против 13.13% соответственно.
AAETX
10.84%
-1.49%
5.11%
16.66%
7.59%
7.33%
IVV
25.45%
0.97%
11.84%
31.81%
15.61%
13.13%
Основные характеристики
| AAETX | IVV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.36 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 3.38 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.23 | 3.91 |
| Коэф-т Мартина | 15.57 | 17.60 |
| Индекс Язвы | 1.11% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 7.30% | 12.17% |
| Макс. просадка | -48.18% | -55.25% |
| Текущая просадка | -1.54% | -1.40% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAETX и IVV
AAETX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между AAETX и IVV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAETX c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAETX и IVV
Дивидендная доходность AAETX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности IVV в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAETX American Funds 2030 Target Date Retirement Fund | 1.79% | 1.98% | 1.78% | 0.98% | 1.38% | 1.33% | 1.35% | 1.04% | 1.11% | 0.85% | 5.04% | 3.43% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.25% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок AAETX и IVV
Максимальная просадка AAETX за все время составила -48.18%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAETX и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAETX и IVV
Текущая волатильность для American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) составляет 1.97%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что AAETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.