PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAETX с IVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AAETX и IVV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение AAETX с IVV

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

AAETX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAETX или IVV.

Доходность

Сравнение доходности AAETX и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAETX:

1.19

IVV:

0.73

Коэф-т Сортино

AAETX:

1.54

IVV:

1.03

Коэф-т Омега

AAETX:

1.22

IVV:

1.15

Коэф-т Кальмара

AAETX:

1.22

IVV:

0.68

Коэф-т Мартина

AAETX:

5.40

IVV:

2.57

Индекс Язвы

AAETX:

1.96%

IVV:

4.93%

Дневная вол-ть

AAETX:

9.75%

IVV:

19.71%

Макс. просадка

AAETX:

-49.35%

IVV:

-55.25%

Текущая просадка

AAETX:

0.00%

IVV:

-3.55%

Доходность по периодам

С начала года, AAETX показывает доходность 4.71%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции AAETX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 7.30% против 12.79% соответственно.

AAETX

С начала года

4.71%

1 месяц

3.21%

6 месяцев

2.61%

1 год

11.49%

3 года

7.94%

5 лет

8.36%

10 лет

7.30%

IVV

С начала года

0.90%

1 месяц

6.13%

6 месяцев

-1.49%

1 год

14.25%

3 года

14.30%

5 лет

15.90%

10 лет

12.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2030 Target Date Retirement Fund

iShares Core S&P 500 ETF

Сравнение комиссий AAETX и IVV

AAETX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

AAETX
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAETX и IVV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAETX
Ранг риск-скорректированной доходности AAETX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAETX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAETX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAETX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAETX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAETX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг риск-скорректированной доходности IVV, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAETX c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AAETX на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа IVV равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAETX и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAETX и IVV

Дивидендная доходность AAETX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности IVV в 1.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AAETX
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund		3.56%3.73%2.69%4.39%6.47%3.57%3.94%4.46%2.47%3.45%5.52%4.01%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.31%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.21%1.75%2.01%2.27%1.83%

Просадки

Сравнение просадок AAETX и IVV

Максимальная просадка AAETX за все время составила -49.35%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAETX и IVV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AAETX и IVV

Текущая волатильность для American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) составляет 2.21%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что AAETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...