PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AADAX с VADAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AADAX с VADAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Select Risk: Growth Investor Fund (AADAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX).

AADAX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 апр. 2004 г.. VADAX управляется Invesco.

Доходность

Сравнение доходности AADAX и VADAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Select Risk: Growth Investor Fund (AADAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AADAX и VADAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AADAX
Invesco Select Risk: Growth Investor Fund		-3.23%15.52%9.61%13.38%-18.74%13.66%11.79%20.63%-8.29%15.76%
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A		0.54%10.89%12.40%13.29%-12.07%28.93%12.30%28.59%-8.19%18.26%

Доходность по периодам

С начала года, AADAX показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у VADAX с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции AADAX уступали акциям VADAX по среднегодовой доходности: 7.00% против 10.69% соответственно.

AADAX

1 день
-0.37%
1 месяц
-7.60%
С начала года
-3.23%
6 месяцев
-0.75%
1 год
13.83%
3 года*
9.88%
5 лет*
4.26%
10 лет*
7.00%

VADAX

1 день
2.04%
1 месяц
-5.84%
С начала года
0.54%
6 месяцев
1.62%
1 год
12.19%
3 года*
11.36%
5 лет*
7.44%
10 лет*
10.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Select Risk: Growth Investor Fund

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A

Часто сравнивают с AADAX:
AADAX с FXAIXAADAX с HTGCAADAX с QYLDAADAX с VVOAXAADAX с SPYAADAX с NQ=FAADAX с ACSTX
Часто сравнивают с VADAX:
VADAX с FXAIXVADAX с VADDXVADAX с SPYVADAX с VOOVADAX с VTSAXVADAX с VIGAXVADAX с FSKAX

Сравнение комиссий AADAX и VADAX

AADAX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии VADAX в 0.52%.

VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A
AADAX
Invesco Select Risk: Growth Investor Fund

Доходность на риск

AADAX vs. VADAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AADAX
Ранг доходности на риск AADAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VADAX
Ранг доходности на риск VADAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADAX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AADAX c VADAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Select Risk: Growth Investor Fund (AADAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AADAXVADAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.72

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.13

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.16

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

0.91

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.73

4.10

+1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AADAX vs. VADAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AADAX на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа VADAX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AADAX и VADAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AADAXVADAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.72

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.46

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.58

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.45

-0.06

Корреляция

Корреляция между AADAX и VADAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AADAX и VADAX

Дивидендная доходность AADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности VADAX в 10.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AADAX
Invesco Select Risk: Growth Investor Fund		4.11%3.98%4.66%2.08%5.87%6.35%11.65%9.73%2.44%1.83%1.13%1.59%
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A		10.15%10.21%8.77%4.69%8.49%9.80%6.21%4.49%6.90%2.76%0.30%2.77%

Просадки

Сравнение просадок AADAX и VADAX

Максимальная просадка AADAX за все время составила -55.79%, что меньше максимальной просадки VADAX в -60.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADAX и VADAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AADAXVADAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.79%

-60.27%

+4.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-12.61%

+3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.59%

-21.74%

-4.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.26%

-39.32%

+8.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.82%

-6.01%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-7.13%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.80%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности AADAX и VADAX

Invesco Select Risk: Growth Investor Fund (AADAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) имеют волатильность 4.28% и 4.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AADAXVADAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

4.47%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

8.87%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

17.25%

-3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.72%

16.30%

-3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.57%

18.54%

-4.97%