Сравнение AAAU с KGC
AAAU (Goldman Sachs Physical Gold ETF) is Gold fund tracking the LBMA Gold PM Price, while KGC (Kinross Gold Corporation) is a stock. Over the past 5 years, AAAU returned 18.60%/yr vs 31.43%/yr for KGC. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AAAU и KGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAAU показывает доходность 3.83%, что значительно выше, чем у KGC с доходностью 1.83%.
AAAU
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 6.34%
- 1 год
- 32.55%
- 3 года*
- 31.47%
- 5 лет*
- 18.60%
- 10 лет*
- —
KGC
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 85.90%
- 3 года*
- 82.93%
- 5 лет*
- 31.43%
- 10 лет*
- 20.31%
Сравнение доходности по годам AAAU и KGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 3.83% | 64.06% | 26.91% | 12.96% | -0.50% | -4.01% | 25.02% | 18.17% | 9.20% |
KGC Kinross Gold Corporation | 1.83% | 206.11% | 55.63% | 51.83% | -27.59% | -19.00% | 56.04% | 46.30% | 13.29% |
Correlation
The correlation between AAAU and KGC is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2018 г. | 0.68 |
The correlation between AAAU and KGC has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAAU vs. KGC — Ранг доходности на риск
AAAU
KGC
Сравнение AAAU c KGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и Kinross Gold Corporation (KGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAAU | KGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.86 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | 7.46 | -3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAAU | KGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.73 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.72 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.08 | +1.01 |
Просадки
Сравнение просадок AAAU и KGC
Максимальная просадка AAAU за все время составила -21.63%, что меньше максимальной просадки KGC в -96.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAU и KGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAAU | KGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.63% | -96.00% | +74.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.13% | -30.20% | +11.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.13% | -30.20% | +11.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.94% | -60.46% | +39.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.97% | -24.68% | +7.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -57.63% | +51.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.76% | 11.55% | -3.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAAU и KGC
Текущая волатильность для Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) составляет 5.51%, в то время как у Kinross Gold Corporation (KGC) волатильность равна 15.76%. Это указывает на то, что AAAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAAU | KGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 15.76% | -10.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.94% | 38.78% | -15.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.33% | 49.99% | -23.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.83% | 43.92% | -26.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 46.89% | -29.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAAU и KGC
AAAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KGC Kinross Gold Corporation | 0.51% | 0.44% | 1.29% | 1.98% | 2.93% | 2.69% | 0.82% |
Часто задаваемые вопросы
AAAU and KGC have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KGC has higher volatility (15.76%) compared to AAAU (5.51%). In terms of maximum drawdown, AAAU dropped -21.63% vs KGC's -96.00%.
KGC currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAAU и KGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор