Сравнение AAAU с IAUI
AAAU (Goldman Sachs Physical Gold ETF) and IAUI (NEOS Gold High Income ETF) are both exchange-traded funds - AAAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold PM Price, while IAUI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. AAAU is passively managed, while IAUI is actively managed. Over the past year, AAAU returned 20.50% vs 11.14% for IAUI. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. AAAU charges 0.18%/yr vs 0.78%/yr for IAUI.
Доходность
Сравнение доходности AAAU и IAUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAAU показывает доходность -6.75%, что значительно выше, чем у IAUI с доходностью -7.74%.
AAAU
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -10.77%
- С начала года
- -6.75%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- 20.50%
- 3 года*
- 27.69%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- —
IAUI
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -10.18%
- С начала года
- -7.74%
- 6 месяцев
- -9.97%
- 1 год
- 11.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAAU и IAUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | -6.75% | 27.66% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | -7.74% | 20.00% |
Correlation
The correlation between AAAU and IAUI is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.97 |
The correlation between AAAU and IAUI has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAAU vs. IAUI — Ранг доходности на риск
AAAU
IAUI
Сравнение AAAU c IAUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAAU | IAUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.12 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 0.50 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | 1.56 | +0.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAAU и IAUI
Максимальная просадка AAAU за все время составила -26.14%, что больше максимальной просадки IAUI в -22.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAU и IAUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAAU | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.14% | -22.50% | -3.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.14% | -22.50% | -3.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.43% | -21.76% | -3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.30% | -4.26% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.33% | 7.14% | +2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAAU и IAUI
Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI) имеют волатильность 8.68% и 8.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAAU | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.68% | 8.37% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.26% | 20.02% | +4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.44% | 21.63% | +5.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.14% | 21.23% | -3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.19% | 21.23% | -4.04% |
Сравнение комиссий AAAU и IAUI
AAAU берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IAUI в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAAU и IAUI
AAAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IAUI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.06%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 0.00% | 0.00% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 14.06% | 6.88% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, AAAU and IAUI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AAAU has higher volatility (8.68%) compared to IAUI (8.37%). In terms of maximum drawdown, AAAU dropped -26.14% vs IAUI's -22.50%.
On 1-year performance, AAAU leads with 20.50% vs 11.14% for IAUI. On fees, AAAU is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IAUI has been the lower-risk option at 8.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AAAU has performed better with a 20.50% return vs 11.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AAAU is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.78% for IAUI.
IAUI has the higher dividend yield at 14.06%, compared with 0.00% for AAAU.
AAAU is categorized as Gold, while IAUI is Derivative Income. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Neos. Their fees differ too: 0.18% for AAAU and 0.78% for IAUI.
AAAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAAU и IAUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор