PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAAU с GSIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAAU с GSIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE).

AAAU и GSIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAAU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 26 июл. 2018 г.. GSIE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AAAU и GSIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAAU и GSIE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		10.48%64.06%26.91%12.96%-0.50%-4.01%25.02%18.17%9.20%
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		2.37%32.53%5.23%16.99%-15.86%13.27%7.45%22.83%-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, AAAU показывает доходность 10.48%, что значительно выше, чем у GSIE с доходностью 2.37%.

AAAU

1 день
1.78%
1 месяц
-10.64%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.10%
1 год
52.53%
3 года*
33.97%
5 лет*
22.27%
10 лет*
—

GSIE

1 день
1.58%
1 месяц
-3.98%
С начала года
2.37%
6 месяцев
6.80%
1 год
26.11%
3 года*
15.72%
5 лет*
8.62%
10 лет*
9.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Physical Gold ETF

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF

Часто сравнивают с AAAU:
AAAU с GLDAAAU с IAUAAAU с GLDMAAAU с SGOLAAAU с GOLDAAAU с PHYSAAAU с BAR
Часто сравнивают с GSIE:
GSIE с VXUSGSIE с DBAWGSIE с ICOWGSIE с QEFAGSIE с VOOGSIE с VEAGSIE с SCHF

Сравнение комиссий AAAU и GSIE

AAAU берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GSIE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF

Доходность на риск

AAAU vs. GSIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAAU
Ранг доходности на риск AAAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
GSIE
Ранг доходности на риск GSIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAAU c GSIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAAUGSIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

1.47

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.12

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

2.46

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.02

9.50

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAAU vs. GSIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAAU на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа GSIE равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAU и GSIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAAUGSIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.47

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

0.54

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.50

+0.68

Корреляция

Корреляция между AAAU и GSIE составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAU и GSIE

AAAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		2.62%2.65%3.11%2.87%3.01%2.40%1.60%2.80%2.68%2.31%2.15%0.13%

Просадки

Сравнение просадок AAAU и GSIE

Максимальная просадка AAAU за все время составила -21.63%, что меньше максимальной просадки GSIE в -34.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAU и GSIE.

Загрузка...

Показатели просадок

AAAUGSIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.63%

-34.63%

+13.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.13%

-10.76%

-8.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.94%

-29.97%

+9.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.65%

-5.99%

-5.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-6.11%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.21%

2.78%

+2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности AAAU и GSIE

Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) имеет более высокую волатильность в 10.43% по сравнению с Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) с волатильностью 7.15%. Это указывает на то, что AAAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAAUGSIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.43%

7.15%

+3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.06%

10.64%

+13.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.50%

17.82%

+9.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

15.92%

+1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

16.70%

+0.22%