PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAAU с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAAU с GPIQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ).

AAAU и GPIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAAU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 26 июл. 2018 г.. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AAAU и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAAU и GPIQ

2026 (YTD)202520242023
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		10.48%64.06%26.91%3.94%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		-2.85%19.77%23.22%15.38%

Доходность по периодам

С начала года, AAAU показывает доходность 10.48%, что значительно выше, чем у GPIQ с доходностью -2.85%.

AAAU

1 день
1.78%
1 месяц
-10.64%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.10%
1 год
52.53%
3 года*
33.97%
5 лет*
22.27%
10 лет*
—

GPIQ

1 день
1.08%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
0.19%
1 год
23.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Physical Gold ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с AAAU:
AAAU с GLDAAAU с IAUAAAU с GLDMAAAU с SGOLAAAU с GOLDAAAU с PHYSAAAU с BAR
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с JEPIGPIQ с QDVOGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Сравнение комиссий AAAU и GPIQ

AAAU берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GPIQ в 0.29%.

GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF

Доходность на риск

AAAU vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAAU
Ранг доходности на риск AAAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAAU c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAAUGPIQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

1.17

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.80

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.27

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

2.04

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.02

9.31

+0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAAU vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAAU на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа GPIQ равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAU и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAAUGPIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.17

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

1.31

-0.13

Корреляция

Корреляция между AAAU и GPIQ составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAU и GPIQ

AAAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%.

TTM202520242023
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		10.75%9.81%9.18%1.74%

Просадки

Сравнение просадок AAAU и GPIQ

Максимальная просадка AAAU за все время составила -21.63%, примерно равная максимальной просадке GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAU и GPIQ.

Загрузка...

Показатели просадок

AAAUGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.63%

-21.06%

-0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.13%

-12.08%

-7.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.65%

-5.62%

-6.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-2.38%

-3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.21%

2.64%

+2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности AAAU и GPIQ

Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) имеет более высокую волатильность в 10.43% по сравнению с Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что AAAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAAUGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.43%

6.15%

+4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.06%

11.22%

+12.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.50%

20.45%

+7.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

17.74%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

17.74%

-0.82%