Сравнение AAAU с GLL
AAAU (Goldman Sachs Physical Gold ETF) and GLL (ProShares UltraShort Gold) are both exchange-traded funds - AAAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold PM Price, while GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, AAAU returned 17.51%/yr vs -27.87%/yr for GLL. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. AAAU charges 0.18%/yr vs 0.95%/yr for GLL.
Доходность
Сравнение доходности AAAU и GLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAAU показывает доходность -6.75%, что значительно ниже, чем у GLL с доходностью 2.68%.
AAAU
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -10.77%
- С начала года
- -6.75%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- 20.50%
- 3 года*
- 27.69%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- —
GLL
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 23.59%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 10.58%
- 1 год
- -38.75%
- 3 года*
- -38.45%
- 5 лет*
- -27.87%
- 10 лет*
- -20.87%
Сравнение доходности по годам AAAU и GLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | -6.75% | 64.06% | 26.91% | 12.96% | -0.50% | -4.01% | 25.02% | 18.17% | 8.28% |
GLL ProShares UltraShort Gold | 2.68% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | 1.66% | -41.47% | -26.95% | -12.35% |
Correlation
The correlation between AAAU and GLL is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2018 г. | -0.99 |
The correlation between AAAU and GLL has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAAU vs. GLL — Ранг доходности на риск
AAAU
GLL
Сравнение AAAU c GLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAAU | GLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.89 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | -0.60 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | -0.90 | +3.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAAU и GLL
Максимальная просадка AAAU за все время составила -26.14%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAU и GLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAAU | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.14% | -99.24% | +73.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.14% | -65.10% | +38.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.14% | -87.95% | +61.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.14% | -89.76% | +63.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.43% | -98.73% | +73.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.30% | -85.16% | +78.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.33% | 43.24% | -33.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAAU и GLL
Текущая волатильность для Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) составляет 8.68%, в то время как у ProShares UltraShort Gold (GLL) волатильность равна 17.10%. Это указывает на то, что AAAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAAU | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.68% | 17.10% | -8.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.26% | 47.06% | -22.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.44% | 54.63% | -27.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.14% | 36.51% | -18.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.19% | 32.35% | -15.16% |
Сравнение комиссий AAAU и GLL
AAAU берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GLL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAAU и GLL
Ни AAAU, ни GLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AAAU and GLL have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLL has higher volatility (17.10%) compared to AAAU (8.68%). In terms of maximum drawdown, AAAU dropped -26.14% vs GLL's -99.24%.
On 5-year performance, AAAU leads with 17.51% vs -27.87% for GLL. On fees, AAAU is cheaper at 0.18% per year. On volatility, AAAU has been the lower-risk option at 8.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, AAAU has performed better with a 17.51% return vs -27.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AAAU is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.
AAAU and GLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
AAAU is categorized as Gold, while GLL is Leveraged Commodities. AAAU tracks LBMA Gold PM Price, while GLL tracks Bloomberg Gold (-200%). They also come from different issuers: Goldman Sachs and ProShares. Their fees differ too: 0.18% for AAAU and 0.95% for GLL.
AAAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAAU и GLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор