Сравнение AAAU с GAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и Galiano Gold Inc. (GAU).
AAAU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 26 июл. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности AAAU и GAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAAU и GAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 10.48% | 64.06% | 26.91% | 12.96% | -0.50% | -4.01% | 25.02% | 18.17% | 9.20% |
GAU Galiano Gold Inc. | 3.16% | 105.69% | 30.86% | 80.75% | -25.69% | -38.07% | 18.95% | 48.76% | -29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, AAAU показывает доходность 10.48%, что значительно выше, чем у GAU с доходностью 3.16%.
AAAU
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -10.64%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.10%
- 1 год
- 52.53%
- 3 года*
- 33.97%
- 5 лет*
- 22.27%
- 10 лет*
- —
GAU
- 1 день
- 3.98%
- 1 месяц
- -26.89%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 16.52%
- 1 год
- 125.00%
- 3 года*
- 64.78%
- 5 лет*
- 17.21%
- 10 лет*
- 1.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAAU vs. GAU — Ранг доходности на риск
AAAU
GAU
Сравнение AAAU c GAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и Galiano Gold Inc. (GAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAAU | GAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 1.58 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 2.20 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.28 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 2.84 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.02 | 6.94 | +3.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAAU | GAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 1.58 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.27 | 0.28 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | -0.04 | +1.22 |
Корреляция
Корреляция между AAAU и GAU составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAAU и GAU
Ни AAAU, ни GAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AAAU и GAU
Максимальная просадка AAAU за все время составила -21.63%, что меньше максимальной просадки GAU в -96.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAU и GAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAAU | GAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.63% | -96.20% | +74.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.13% | -38.94% | +19.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.94% | -74.10% | +53.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.65% | -72.44% | +60.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.01% | -71.25% | +65.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.21% | 15.91% | -10.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAAU и GAU
Текущая волатильность для Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) составляет 10.43%, в то время как у Galiano Gold Inc. (GAU) волатильность равна 21.64%. Это указывает на то, что AAAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAAU | GAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.43% | 21.64% | -11.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.06% | 56.43% | -32.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.50% | 79.71% | -52.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.58% | 62.27% | -44.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 65.90% | -48.98% |