PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GAU с EGO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GAU с EGO

Последнее обновление 17 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Galiano Gold Inc. (GAU) и Eldorado Gold Corporation (EGO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GAU или EGO.

Корреляция

Корреляция между GAU и EGO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности GAU и EGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Galiano Gold Inc. (GAU) и Eldorado Gold Corporation (EGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-70.97%
-52.90%
GAU
EGO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GAU:

0.61

EGO:

0.73

Коэф-т Сортино

GAU:

1.28

EGO:

1.14

Коэф-т Омега

GAU:

1.14

EGO:

1.15

Коэф-т Кальмара

GAU:

0.39

EGO:

0.32

Коэф-т Мартина

GAU:

1.60

EGO:

2.83

Индекс Язвы

GAU:

22.13%

EGO:

10.19%

Дневная вол-ть

GAU:

58.52%

EGO:

39.54%

Макс. просадка

GAU:

-96.20%

EGO:

-97.49%

Текущая просадка

GAU:

-86.69%

EGO:

-86.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GAU:

$324.19M

EGO:

$3.02B

EPS

GAU:

$0.00

EGO:

$1.33

Цена/прибыль

GAU:

0.00

EGO:

10.51

Общая выручка (12 мес.)

GAU:

$166.63M

EGO:

$885.26M

Валовая прибыль (12 мес.)

GAU:

$52.55M

EGO:

$284.12M

EBITDA (12 мес.)

GAU:

$31.68M

EGO:

$461.71M

Доходность по периодам

С начала года, GAU показывает доходность 2.44%, что значительно выше, чем у EGO с доходностью -5.99%. За последние 10 лет акции GAU превзошли акции EGO по среднегодовой доходности: -2.24% против -5.63% соответственно.

GAU

С начала года

2.44%

1 месяц

15.60%

6 месяцев

-11.27%

1 год

38.46%

5 лет

6.51%

10 лет

-2.24%

EGO

С начала года

-5.99%

1 месяц

-3.65%

6 месяцев

-20.93%

1 год

27.79%

5 лет

13.71%

10 лет

-5.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GAU и EGO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GAU
Ранг риск-скорректированной доходности GAU, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAU, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAU, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAU, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAU, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAU, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
EGO
Ранг риск-скорректированной доходности EGO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EGO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GAU c EGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Galiano Gold Inc. (GAU) и Eldorado Gold Corporation (EGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GAU, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.610.73
Коэффициент Сортино GAU, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.001.281.14
Коэффициент Омега GAU, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.141.15
Коэффициент Кальмара GAU, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.390.32
Коэффициент Мартина GAU, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.602.83
GAU
EGO

Показатель коэффициента Шарпа GAU на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EGO равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAU и EGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.61
0.73
GAU
EGO

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAU и EGO

Ни GAU, ни EGO не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GAU
Galiano Gold Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EGO
Eldorado Gold Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.05%0.00%0.54%0.30%

Просадки

Сравнение просадок GAU и EGO

Максимальная просадка GAU за все время составила -96.20%, примерно равная максимальной просадке EGO в -97.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAU и EGO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-88.00%-86.00%-84.00%-82.00%-80.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-86.69%
-86.73%
GAU
EGO

Волатильность

Сравнение волатильности GAU и EGO

Текущая волатильность для Galiano Gold Inc. (GAU) составляет 13.70%, в то время как у Eldorado Gold Corporation (EGO) волатильность равна 16.00%. Это указывает на то, что GAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
13.70%
16.00%
GAU
EGO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GAU и EGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Galiano Gold Inc. и Eldorado Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab