PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GAU с GLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAU с GLD

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Galiano Gold Inc. (GAU) и SPDR Gold Trust (GLD).

GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GAU или GLD.

Корреляция

Корреляция между GAU и GLD составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GAU и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Galiano Gold Inc. (GAU) и SPDR Gold Trust (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GAU:

-0.08

GLD:

2.39

Коэф-т Сортино

GAU:

0.29

GLD:

3.30

Коэф-т Омега

GAU:

1.03

GLD:

1.42

Коэф-т Кальмара

GAU:

-0.08

GLD:

5.33

Коэф-т Мартина

GAU:

-0.27

GLD:

14.20

Индекс Язвы

GAU:

27.72%

GLD:

3.05%

Дневная вол-ть

GAU:

63.55%

GLD:

17.51%

Макс. просадка

GAU:

-96.20%

GLD:

-45.56%

Текущая просадка

GAU:

-82.89%

GLD:

-2.77%

Доходность по периодам

С начала года, GAU показывает доходность 31.71%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 26.73%. За последние 10 лет акции GAU уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 0.57% против 10.19% соответственно.

GAU

С начала года

31.71%

1 месяц

32.79%

6 месяцев

10.20%

1 год

-8.99%

5 лет

6.03%

10 лет

0.57%

GLD

С начала года

26.73%

1 месяц

4.96%

6 месяцев

23.75%

1 год

40.30%

5 лет

14.04%

10 лет

10.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GAU и GLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GAU
Ранг риск-скорректированной доходности GAU, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAU, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAU, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAU, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAU, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAU, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг риск-скорректированной доходности GLD, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GAU c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Galiano Gold Inc. (GAU) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GAU на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAU и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAU и GLD

Ни GAU, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GAU и GLD

Максимальная просадка GAU за все время составила -96.20%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAU и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GAU и GLD

Galiano Gold Inc. (GAU) имеет более высокую волатильность в 29.14% по сравнению с SPDR Gold Trust (GLD) с волатильностью 8.54%. Это указывает на то, что GAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...