PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAU с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAU с GLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Galiano Gold Inc. (GAU) и SPDR Gold Shares (GLD).

GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности GAU и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Galiano Gold Inc. (GAU) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAU и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAU
Galiano Gold Inc.		3.16%105.69%30.86%80.75%-25.69%-38.07%18.95%48.76%-9.56%-76.92%
GLD
SPDR Gold Shares		10.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Доходность по периодам

С начала года, GAU показывает доходность 3.16%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции GAU уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 1.41% против 14.11% соответственно.

GAU

1 день
3.98%
1 месяц
-26.89%
С начала года
3.16%
6 месяцев
16.52%
1 год
125.00%
3 года*
64.78%
5 лет*
17.21%
10 лет*
1.41%

GLD

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.47%
6 месяцев
22.97%
1 год
52.25%
3 года*
33.69%
5 лет*
22.00%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Galiano Gold Inc.

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с GAU:
GAU с KGCGAU с NGDGAU с HIGHGAU с EGOGAU с AAAUGAU с VGZGAU с BTG
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GLDMGLD с GDXGLD с SGOL

Доходность на риск

GAU vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAU
Ранг доходности на риск GAU: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAU: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAU: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAU: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAU: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAU: 8282
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAU c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Galiano Gold Inc. (GAU) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAUGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.89

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.31

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.84

2.70

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

9.90

-2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAU vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAU на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAU и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAUGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.89

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

1.25

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.89

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.63

-0.67

Корреляция

Корреляция между GAU и GLD составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAU и GLD

Ни GAU, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GAU и GLD

Максимальная просадка GAU за все время составила -96.20%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAU и GLD.

Загрузка...

Показатели просадок

GAUGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.20%

-45.56%

-50.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.94%

-19.21%

-19.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.10%

-21.03%

-53.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.21%

-22.00%

-70.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.44%

-11.71%

-60.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.25%

-16.17%

-55.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.91%

5.25%

+10.66%

Волатильность

Сравнение волатильности GAU и GLD

Galiano Gold Inc. (GAU) имеет более высокую волатильность в 21.64% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что GAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAUGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.64%

10.48%

+11.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.43%

24.34%

+32.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.71%

27.81%

+51.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.27%

17.75%

+44.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.90%

15.88%

+50.02%