PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAU с VGZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GAU с VGZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GAU (Galiano Gold Inc.) and VGZ (Vista Gold Corp.) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, GAU returned -5.59%/yr vs 11.20%/yr for VGZ. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GAU и VGZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Galiano Gold Inc. (GAU) и Vista Gold Corp. (VGZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAU показывает доходность -15.02%, что значительно ниже, чем у VGZ с доходностью 15.23%. За последние 10 лет акции GAU уступали акциям VGZ по среднегодовой доходности: -5.59% против 11.20% соответственно.

GAU

1 день
-3.59%
1 месяц
-5.70%
С начала года
-15.02%
6 месяцев
-8.12%
1 год
43.33%
3 года*
54.76%
5 лет*
10.76%
10 лет*
-5.59%

VGZ

1 день
-5.02%
1 месяц
8.10%
С начала года
15.23%
6 месяцев
14.07%
1 год
95.69%
3 года*
56.70%
5 лет*
13.79%
10 лет*
11.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAU и VGZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAU
Galiano Gold Inc.		-15.02%105.69%30.86%80.75%-25.69%-38.07%18.95%48.76%-9.56%-76.92%
VGZ
Vista Gold Corp.		15.23%253.05%23.48%-8.73%-30.22%-34.31%48.97%38.10%-25.00%-26.77%

Correlation

The correlation between GAU and VGZ is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г.

0.37

The correlation between GAU and VGZ shifts across timeframes, from 0.36 (5 years) to 0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GAU:

$579.93M

VGZ:

$298.73M

EPS

GAU:

$0.11

VGZ:

-$0.06

Коэффициент P/B

GAU:

2.27

VGZ:

5.60

Общая выручка (12 мес.)

GAU:

$416.07M

VGZ:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

GAU:

$162.16M

VGZ:

-$66.00K

EBITDA (12 мес.)

GAU:

$139.17M

VGZ:

-$4.85M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Galiano Gold Inc.

Vista Gold Corp.

Часто сравнивают с GAU:
GAU с KGCGAU с NGDGAU с EGOGAU с HIGHGAU с AAAUGAU с GLDGAU с BTG
Часто сравнивают с VGZ:
VGZ с AAAUVGZ с IGLDVGZ с BTGVGZ с AGIVGZ с ASVGZ с AVAHVGZ с DDS

Доходность на риск

GAU vs. VGZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAU
Ранг доходности на риск GAU: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAU: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAU: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAU: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAU: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VGZ
Ранг доходности на риск VGZ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGZ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGZ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGZ: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGZ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGZ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAU c VGZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Galiano Gold Inc. (GAU) и Vista Gold Corp. (VGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAUVGZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
1.17

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
1.92

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.24

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

2.27

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.22

5.02

-2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAU vs. VGZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAU на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа VGZ равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAU и VGZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAUVGZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.17

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.21

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

0.17

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.01

-0.06

Просадки

Сравнение просадок GAU и VGZ

Максимальная просадка GAU за все время составила -96.20%, примерно равная максимальной просадке VGZ в -99.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAU и VGZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAUVGZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.20%

-99.06%

+2.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.78%

-42.30%

+2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.45%

-48.97%

+1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.09%

-78.19%

+6.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.21%

-85.10%

-7.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.30%

-82.84%

+5.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.28%

-70.36%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.55%

20.03%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности GAU и VGZ

Galiano Gold Inc. (GAU) имеет более высокую волатильность в 17.80% по сравнению с Vista Gold Corp. (VGZ) с волатильностью 14.32%. Это указывает на то, что GAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAUVGZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.80%

14.32%

+3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.32%

63.82%

-13.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.85%

82.40%

-10.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.12%

65.62%

-3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.14%

66.32%

-1.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAU и VGZ

Ни GAU, ни VGZ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GAU и VGZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Galiano Gold Inc. и Vista Gold Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-50.00M0.0050.00M100.00M150.00M20222023202420252026
164.22M
0
(GAU) Общая выручка
(VGZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GAU and VGZ have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GAU has higher volatility (17.80%) compared to VGZ (14.32%). In terms of maximum drawdown, GAU dropped -96.20% vs VGZ's -99.06%.

VGZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAU и VGZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор