Сравнение GAU с HIGH
GAU (Galiano Gold Inc.) is a stock, while HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by Simplify. Over the past 3 years, GAU returned 41.80%/yr vs 2.69%/yr for HIGH. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GAU и HIGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAU показывает доходность -30.43%, что значительно ниже, чем у HIGH с доходностью -0.61%.
GAU
- 1 день
- -4.35%
- 1 месяц
- -22.47%
- 6 месяцев
- -37.14%
- С начала года
- -30.43%
- 1 год
- 27.54%
- 3 года*
- 41.80%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- -8.24%
HIGH
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- -0.45%
- С начала года
- -0.61%
- 1 год
- -2.26%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAU и HIGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GAU Galiano Gold Inc. | -30.43% | 105.69% | 30.86% | 80.75% | 4.00% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.61% | 4.35% | 1.52% | 7.70% | 0.47% |
Correlation
The correlation between GAU and HIGH is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | 0.10 |
The correlation between GAU and HIGH shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAU vs. HIGH — Ранг доходности на риск
GAU
HIGH
Сравнение GAU c HIGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Galiano Gold Inc. (GAU) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAU | HIGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.95 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | -0.32 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.13 | -0.52 | +1.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAU и HIGH
Максимальная просадка GAU за все время составила -96.20%, что больше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAU и HIGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAU | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.20% | -9.50% | -86.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.70% | -7.08% | -43.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.70% | -9.50% | -41.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.41% | -7.33% | -74.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.31% | -2.52% | -68.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.49% | 4.34% | +20.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAU и HIGH
Galiano Gold Inc. (GAU) имеет более высокую волатильность в 16.04% по сравнению с Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что GAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAU | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.04% | 1.87% | +14.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.69% | 3.76% | +47.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.07% | 7.25% | +65.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.65% | 9.48% | +53.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.44% | 9.48% | +55.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAU и HIGH
GAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GAU Galiano Gold Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.10% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
GAU and HIGH have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GAU has higher volatility (16.04%) compared to HIGH (1.87%). In terms of maximum drawdown, GAU dropped -96.20% vs HIGH's -9.50%.
GAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAU и HIGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор