PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GAU с HIGH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAU с HIGH

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Galiano Gold Inc. (GAU) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH).

HIGH - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GAU или HIGH.

Корреляция

Корреляция между GAU и HIGH составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности GAU и HIGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Galiano Gold Inc. (GAU) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
183.33%
15.71%
GAU
HIGH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GAU:

-0.12

HIGH:

0.38

Коэф-т Сортино

GAU:

0.25

HIGH:

0.83

Коэф-т Омега

GAU:

1.03

HIGH:

1.15

Коэф-т Кальмара

GAU:

-0.08

HIGH:

0.64

Коэф-т Мартина

GAU:

-0.25

HIGH:

2.38

Индекс Язвы

GAU:

27.09%

HIGH:

2.32%

Дневная вол-ть

GAU:

59.19%

HIGH:

14.49%

Макс. просадка

GAU:

-96.20%

HIGH:

-8.60%

Текущая просадка

GAU:

-85.64%

HIGH:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, GAU показывает доходность 10.57%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью 5.55%.

GAU

С начала года

10.57%

1 месяц

9.68%

6 месяцев

-24.86%

1 год

-4.90%

5 лет

3.07%

10 лет

-1.04%

HIGH

С начала года

5.55%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

4.86%

1 год

5.25%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GAU и HIGH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GAU
Ранг риск-скорректированной доходности GAU, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAU, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAU, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAU, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAU, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAU, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
HIGH
Ранг риск-скорректированной доходности HIGH, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIGH, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIGH, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIGH, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIGH, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIGH, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GAU c HIGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Galiano Gold Inc. (GAU) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GAU, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GAU: -0.12
HIGH: 0.38
Коэффициент Сортино GAU, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GAU: 0.25
HIGH: 0.83
Коэффициент Омега GAU, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GAU: 1.03
HIGH: 1.15
Коэффициент Кальмара GAU, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GAU: -0.14
HIGH: 0.64
Коэффициент Мартина GAU, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
GAU: -0.25
HIGH: 2.38

Показатель коэффициента Шарпа GAU на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа HIGH равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAU и HIGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.12
0.38
GAU
HIGH

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAU и HIGH

GAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%.

TTM202420232022
GAU
Galiano Gold Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF		6.97%8.34%9.39%0.62%

Просадки

Сравнение просадок GAU и HIGH

Максимальная просадка GAU за все время составила -96.20%, что больше максимальной просадки HIGH в -8.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAU и HIGH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.61%
0
GAU
HIGH

Волатильность

Сравнение волатильности GAU и HIGH

Galiano Gold Inc. (GAU) имеет более высокую волатильность в 24.84% по сравнению с Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) с волатильностью 12.68%. Это указывает на то, что GAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.84%
12.68%
GAU
HIGH