PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAU с HIGH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAU с HIGH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GAU (Galiano Gold Inc.) is a stock, while HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by Simplify. Over the past 3 years, GAU returned 54.76%/yr vs 3.02%/yr for HIGH. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GAU и HIGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Galiano Gold Inc. (GAU) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAU показывает доходность -15.02%, что значительно ниже, чем у HIGH с доходностью -0.38%.

GAU

1 день
-3.59%
1 месяц
-5.70%
С начала года
-15.02%
6 месяцев
-8.12%
1 год
43.33%
3 года*
54.76%
5 лет*
10.76%
10 лет*
-5.59%

HIGH

1 день
-0.32%
1 месяц
1.63%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.48%
1 год
-3.46%
3 года*
3.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAU и HIGH

2026 (YTD)2025202420232022
GAU
Galiano Gold Inc.		-15.02%105.69%30.86%80.75%7.59%
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF		-0.38%4.35%1.52%7.70%0.27%

Correlation

The correlation between GAU and HIGH is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2022 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Galiano Gold Inc.

Simplify Enhanced Income ETF

Часто сравнивают с GAU:
GAU с KGCGAU с NGDGAU с EGOGAU с VGZGAU с AAAUGAU с GLDGAU с BTG
Часто сравнивают с HIGH:
HIGH с SGOVHIGH с JEPQHIGH с JEPIHIGH с CSHIHIGH с HYBLHIGH с WEEKHIGH с BUCK

Доходность на риск

GAU vs. HIGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAU
Ранг доходности на риск GAU: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAU: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAU: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAU: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAU: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
HIGH
Ранг доходности на риск HIGH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIGH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIGH: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIGH: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIGH: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIGH: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAU c HIGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Galiano Gold Inc. (GAU) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAUHIGHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
-0.39

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
-0.51

+1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.94

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

-0.37

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.22

-0.53

+2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAU vs. HIGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAU на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа HIGH равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAU и HIGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAUHIGHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

-0.39

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.39

-0.44

Просадки

Сравнение просадок GAU и HIGH

Максимальная просадка GAU за все время составила -96.20%, что больше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAU и HIGH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAUHIGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.20%

-9.50%

-86.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.78%

-9.50%

-30.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.45%

-9.50%

-37.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.09%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.30%

-7.11%

-70.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.28%

-2.37%

-68.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.55%

6.53%

+13.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GAU и HIGH

Galiano Gold Inc. (GAU) имеет более высокую волатильность в 17.80% по сравнению с Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что GAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAUHIGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.80%

1.23%

+16.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.32%

3.50%

+46.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.85%

8.83%

+63.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.12%

9.56%

+52.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.14%

9.56%

+55.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAU и HIGH

GAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%.

ПозицияTTM2025202420232022
GAU
Galiano Gold Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF		7.33%7.71%8.34%9.40%0.62%

Часто задаваемые вопросы

GAU and HIGH have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GAU has higher volatility (17.80%) compared to HIGH (1.23%). In terms of maximum drawdown, GAU dropped -96.20% vs HIGH's -9.50%.

GAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAU и HIGH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор