PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GAU с HIGH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAU с HIGH

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Galiano Gold Inc. (GAU) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH).

HIGH - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GAU или HIGH.

Корреляция

Корреляция между GAU и HIGH составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GAU и HIGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Galiano Gold Inc. (GAU) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GAU:

-0.19

HIGH:

0.49

Коэф-т Сортино

GAU:

0.22

HIGH:

1.05

Коэф-т Омега

GAU:

1.02

HIGH:

1.19

Коэф-т Кальмара

GAU:

-0.12

HIGH:

0.86

Коэф-т Мартина

GAU:

-0.37

HIGH:

3.16

Индекс Язвы

GAU:

27.75%

HIGH:

2.33%

Дневная вол-ть

GAU:

63.58%

HIGH:

15.05%

Макс. просадка

GAU:

-96.20%

HIGH:

-8.59%

Текущая просадка

GAU:

-83.42%

HIGH:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, GAU показывает доходность 27.64%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью 8.12%.

GAU

С начала года

27.64%

1 месяц

19.85%

6 месяцев

12.14%

1 год

-11.80%

5 лет

7.02%

10 лет

-0.62%

HIGH

С начала года

8.12%

1 месяц

3.86%

6 месяцев

6.82%

1 год

7.30%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GAU и HIGH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GAU
Ранг риск-скорректированной доходности GAU, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAU, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAU, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAU, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAU, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAU, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
HIGH
Ранг риск-скорректированной доходности HIGH, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIGH, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIGH, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIGH, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIGH, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIGH, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GAU c HIGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Galiano Gold Inc. (GAU) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GAU на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа HIGH равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAU и HIGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAU и HIGH

Ни GAU, ни HIGH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GAU и HIGH

Максимальная просадка GAU за все время составила -96.20%, что больше максимальной просадки HIGH в -8.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAU и HIGH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GAU и HIGH

Galiano Gold Inc. (GAU) имеет более высокую волатильность в 29.27% по сравнению с Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что GAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...