Сравнение AAAU с DGZ
AAAU (Goldman Sachs Physical Gold ETF) and DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) are both exchange-traded funds - AAAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold PM Price, while DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). Both are passively managed. Over the past 5 years, AAAU returned 17.06%/yr vs -11.15%/yr for DGZ. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. AAAU charges 0.18%/yr vs 0.75%/yr for DGZ.
Доходность
Сравнение доходности AAAU и DGZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAAU показывает доходность -6.96%, что значительно ниже, чем у DGZ с доходностью 0.34%.
AAAU
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -5.20%
- 6 месяцев
- -12.45%
- С начала года
- -6.96%
- 1 год
- 20.08%
- 3 года*
- 26.40%
- 5 лет*
- 17.06%
- 10 лет*
- —
DGZ
- 1 день
- -8.07%
- 1 месяц
- -13.20%
- 6 месяцев
- -1.01%
- С начала года
- 0.34%
- 1 год
- -17.21%
- 3 года*
- -17.16%
- 5 лет*
- -11.15%
- 10 лет*
- -8.38%
Сравнение доходности по годам AAAU и DGZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | -6.96% | 64.06% | 26.91% | 12.96% | -0.50% | -4.01% | 25.02% | 18.17% | 8.28% |
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 0.34% | -32.55% | -16.46% | -4.75% | 4.93% | 1.53% | -20.80% | -13.42% | -7.43% |
Correlation
The correlation between AAAU and DGZ is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2018 г. | -0.64 |
Over the past year, the inverse relationship between AAAU and DGZ has weakened: their correlation has moved from -0.64 to -0.36, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAAU vs. DGZ — Ранг доходности на риск
AAAU
DGZ
Сравнение AAAU c DGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAAU | DGZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.02 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | -0.48 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | -0.85 | +2.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAAU и DGZ
Максимальная просадка AAAU за все время составила -26.29%, что меньше максимальной просадки DGZ в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAU и DGZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAAU | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.29% | -86.32% | +60.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.29% | -36.14% | +9.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.29% | -59.54% | +33.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.29% | -61.54% | +35.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.60% | -82.81% | +57.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -57.88% | +51.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.10% | 20.26% | -9.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAAU и DGZ
Текущая волатильность для Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) составляет 6.65%, в то время как у DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) волатильность равна 24.84%. Это указывает на то, что AAAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAAU | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 24.84% | -18.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.97% | 59.82% | -35.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.73% | 70.93% | -43.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.24% | 37.17% | -18.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.22% | 28.59% | -11.37% |
Сравнение комиссий AAAU и DGZ
AAAU берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DGZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAAU и DGZ
Ни AAAU, ни DGZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AAAU and DGZ have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGZ has higher volatility (24.84%) compared to AAAU (6.65%). In terms of maximum drawdown, AAAU dropped -26.29% vs DGZ's -86.32%.
On 5-year performance, AAAU leads with 17.06% vs -11.15% for DGZ. On fees, AAAU is cheaper at 0.18% per year. On volatility, AAAU has been the lower-risk option at 6.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, AAAU has performed better with a 17.06% return vs -11.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AAAU is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.
AAAU and DGZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
AAAU is categorized as Gold, while DGZ is Inverse Commodities. AAAU tracks LBMA Gold PM Price, while DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). They also come from different issuers: Goldman Sachs and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.18% for AAAU and 0.75% for DGZ.
AAAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAAU и DGZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор