Сравнение AAAU с DGZ
AAAU (Goldman Sachs Physical Gold ETF) and DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) are both exchange-traded funds - AAAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold PM Price, while DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). Both are passively managed. Over the past 5 years, AAAU returned 17.51%/yr vs -9.47%/yr for DGZ. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. AAAU charges 0.18%/yr vs 0.75%/yr for DGZ.
Доходность
Сравнение доходности AAAU и DGZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAAU показывает доходность -6.75%, что значительно ниже, чем у DGZ с доходностью 12.34%.
AAAU
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -10.77%
- С начала года
- -6.75%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- 20.50%
- 3 года*
- 27.69%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- —
DGZ
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- 20.16%
- С начала года
- 12.34%
- 6 месяцев
- 19.11%
- 1 год
- -7.39%
- 3 года*
- -14.47%
- 5 лет*
- -9.47%
- 10 лет*
- -7.18%
Сравнение доходности по годам AAAU и DGZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | -6.75% | 64.06% | 26.91% | 12.96% | -0.50% | -4.01% | 25.02% | 18.17% | 8.28% |
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 12.34% | -32.55% | -16.46% | -4.75% | 4.93% | 1.53% | -20.80% | -13.42% | -7.43% |
Correlation
The correlation between AAAU and DGZ is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2018 г. | -0.65 |
Over the past year, the inverse relationship between AAAU and DGZ has weakened: their correlation has moved from -0.65 to -0.39, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAAU vs. DGZ — Ранг доходности на риск
AAAU
DGZ
Сравнение AAAU c DGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAAU | DGZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.05 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | -0.19 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | -0.33 | +2.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAAU и DGZ
Максимальная просадка AAAU за все время составила -26.14%, что меньше максимальной просадки DGZ в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAU и DGZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAAU | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.14% | -86.32% | +60.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.14% | -38.32% | +12.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.14% | -59.54% | +33.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.14% | -61.54% | +35.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.43% | -80.76% | +55.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.30% | -57.81% | +51.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.33% | 22.28% | -12.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAAU и DGZ
Текущая волатильность для Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) составляет 8.68%, в то время как у DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) волатильность равна 44.52%. Это указывает на то, что AAAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAAU | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.68% | 44.52% | -35.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.26% | 58.77% | -34.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.44% | 69.78% | -42.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.14% | 36.57% | -18.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.19% | 28.21% | -11.02% |
Сравнение комиссий AAAU и DGZ
AAAU берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DGZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAAU и DGZ
Ни AAAU, ни DGZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AAAU and DGZ have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGZ has higher volatility (44.52%) compared to AAAU (8.68%). In terms of maximum drawdown, AAAU dropped -26.14% vs DGZ's -86.32%.
On 5-year performance, AAAU leads with 17.51% vs -9.47% for DGZ. On fees, AAAU is cheaper at 0.18% per year. On volatility, AAAU has been the lower-risk option at 8.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, AAAU has performed better with a 17.51% return vs -9.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AAAU is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.
AAAU and DGZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
AAAU is categorized as Gold, while DGZ is Inverse Commodities. AAAU tracks LBMA Gold PM Price, while DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). They also come from different issuers: Goldman Sachs and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.18% for AAAU and 0.75% for DGZ.
AAAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAAU и DGZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор