PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^XNG с BOIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XNG с BOIL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL).

BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ^XNG и BOIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^XNG и BOIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^XNG
NYSE Arca Natural Gas Index		24.95%9.44%16.55%2.82%22.57%54.17%-17.49%-3.37%-32.78%-15.65%
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		-33.36%-58.98%-60.75%-92.00%-31.85%23.84%-74.74%-67.70%-20.55%-65.72%

Доходность по периодам

С начала года, ^XNG показывает доходность 24.95%, что значительно выше, чем у BOIL с доходностью -33.36%. За последние 10 лет акции ^XNG превзошли акции BOIL по среднегодовой доходности: 6.67% против -55.80% соответственно.

^XNG

1 день
-1.76%
1 месяц
3.48%
С начала года
24.95%
6 месяцев
21.20%
1 год
24.70%
3 года*
20.15%
5 лет*
19.40%
10 лет*
6.67%

BOIL

1 день
-5.33%
1 месяц
-14.17%
С начала года
-33.36%
6 месяцев
-52.97%
1 год
-80.61%
3 года*
-65.17%
5 лет*
-62.88%
10 лет*
-55.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYSE Arca Natural Gas Index

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

Часто сравнивают с ^XNG:
^XNG с ^GSPC^XNG с BZ=F^XNG с CL=F^XNG с KOLD^XNG с SPY^XNG с HYGW^XNG с XBIT
Часто сравнивают с BOIL:
BOIL с KOLDBOIL с UNGBOIL с UCOBOIL с UNLBOIL с LNGBOIL с SCOBOIL с BNO

Доходность на риск

^XNG vs. BOIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^XNG
Ранг доходности на риск ^XNG: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XNG: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XNG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XNG: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XNG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XNG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BOIL
Ранг доходности на риск BOIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOIL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^XNG c BOIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^XNGBOILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

-0.67

+1.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

-0.97

+2.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

0.88

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

-1.00

+2.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.76

-1.35

+8.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^XNG vs. BOIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^XNG на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа BOIL равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XNG и BOIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^XNGBOILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

-0.67

+1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

-0.53

+1.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

-0.55

+0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

-0.61

+0.83

Корреляция

Корреляция между ^XNG и BOIL составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^XNG и BOIL

Максимальная просадка ^XNG за все время составила -84.52%, что меньше максимальной просадки BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XNG и BOIL.

Загрузка...

Показатели просадок

^XNGBOILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.52%

-100.00%

+15.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.10%

-82.08%

+67.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.27%

-99.88%

+74.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.64%

-99.98%

+22.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.78%

-100.00%

+91.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.37%

-93.51%

+66.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

60.88%

-57.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ^XNG и BOIL

Текущая волатильность для NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG) составляет 4.73%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 29.37%. Это указывает на то, что ^XNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^XNGBOILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

29.37%

-24.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.23%

109.37%

-98.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.78%

120.58%

-101.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.89%

118.63%

-96.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.27%

101.93%

-72.66%