Сравнение ^XNDX с SCHG
^XNDX (NASDAQ 100 Total Return Index) is an index, while SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index.
Доходность
Сравнение доходности ^XNDX и SCHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
^XNDX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 2.26%
- 6 месяцев
- 5.86%
- С начала года
- 5.02%
- 1 год
- 15.45%
- 3 года*
- 21.11%
- 5 лет*
- 13.54%
- 10 лет*
- 18.34%
Сравнение доходности по годам ^XNDX и SCHG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
^XNDX NASDAQ 100 Total Return Index | 0.48% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -1.30% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^XNDX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
^XNDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SCHG
Сравнение ^XNDX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ 100 Total Return Index (^XNDX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^XNDX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.95 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^XNDX и SCHG
Максимальная просадка ^XNDX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XNDX и SCHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^XNDX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -34.59% | +34.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.07% | +3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -5.19% | +5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ^XNDX и SCHG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^XNDX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 16.40% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 22.41% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 21.57% | — |
Подберите оптимальное распределение для ^XNDX и SCHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор