PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^XNDX с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XNDX с SCHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ 100 Total Return Index (^XNDX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности ^XNDX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ 100 Total Return Index (^XNDX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^XNDX и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^XNDX
NASDAQ 100 Total Return Index		-4.70%21.02%25.88%55.13%-32.38%27.51%48.88%39.46%0.04%32.99%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.70%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, ^XNDX показывает доходность -4.70%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.70%. За последние 10 лет акции ^XNDX превзошли акции SCHG по среднегодовой доходности: 19.24% против 17.00% соответственно.

^XNDX

1 день
1.19%
1 месяц
-3.81%
С начала года
-4.70%
6 месяцев
-2.83%
1 год
24.44%
3 года*
23.09%
5 лет*
13.39%
10 лет*
19.24%

SCHG

1 день
0.03%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-9.70%
6 месяцев
-8.38%
1 год
16.03%
3 года*
22.25%
5 лет*
12.77%
10 лет*
17.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NASDAQ 100 Total Return Index

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с ^XNDX:
^XNDX с ^NDX^XNDX с QQQ^XNDX с VGT^XNDX с NFTY^XNDX с VYM^XNDX с QQQI^XNDX с VTI
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

^XNDX vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^XNDX
Ранг доходности на риск ^XNDX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XNDX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XNDX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XNDX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XNDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XNDX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^XNDX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ 100 Total Return Index (^XNDX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^XNDXSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.72

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.19

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.17

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.04

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.48

3.47

+4.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^XNDX vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^XNDX на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XNDX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^XNDXSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.72

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.57

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.79

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.79

-0.10

Корреляция

Корреляция между ^XNDX и SCHG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^XNDX и SCHG

Максимальная просадка ^XNDX за все время составила -53.42%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XNDX и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

^XNDXSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.42%

-34.59%

-18.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.71%

-16.41%

+3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.04%

-34.59%

-0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.04%

-34.59%

-0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.75%

-12.48%

+4.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-5.23%

-2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

4.90%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ^XNDX и SCHG

NASDAQ 100 Total Return Index (^XNDX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 6.65% и 6.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^XNDXSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

6.65%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

12.52%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.77%

22.44%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.61%

22.30%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.48%

21.51%

+0.97%