PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^XNDX с VYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XNDX с VYM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^XNDX (NASDAQ 100 Total Return Index) is an index, while VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) is Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. Over the past 10 years, ^XNDX returned 22.09%/yr vs 11.84%/yr for VYM. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ^XNDX и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ 100 Total Return Index (^XNDX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^XNDX показывает доходность 20.78%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 12.42%. За последние 10 лет акции ^XNDX превзошли акции VYM по среднегодовой доходности: 22.09% против 11.84% соответственно.

^XNDX

1 день
-0.52%
1 месяц
8.63%
С начала года
20.78%
6 месяцев
19.27%
1 год
40.94%
3 года*
28.80%
5 лет*
18.08%
10 лет*
22.09%

VYM

1 день
-0.05%
1 месяц
2.60%
С начала года
12.42%
6 месяцев
11.92%
1 год
26.61%
3 года*
19.06%
5 лет*
11.47%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^XNDX и VYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^XNDX
NASDAQ 100 Total Return Index		20.78%21.02%25.88%55.13%-32.38%27.51%48.88%39.46%0.04%32.99%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		12.42%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%

Correlation

The correlation between ^XNDX and VYM is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2006 г.

0.69

The correlation between ^XNDX and VYM shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NASDAQ 100 Total Return Index

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с ^XNDX:
^XNDX с ^NDX^XNDX с QQQ^XNDX с VGT^XNDX с SCHG^XNDX с NFTY^XNDX с QQQI^XNDX с DXQLX
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Доходность на риск

^XNDX vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^XNDX
Ранг доходности на риск ^XNDX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XNDX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XNDX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XNDX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XNDX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XNDX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^XNDX c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ 100 Total Return Index (^XNDX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^XNDXVYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.61

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.71

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.47

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

3.99

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.43

15.01

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^XNDX vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^XNDX на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYM равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XNDX и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^XNDXVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.61

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.83

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.73

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.51

+0.24

Просадки

Сравнение просадок ^XNDX и VYM

Максимальная просадка ^XNDX за все время составила -53.42%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XNDX и VYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^XNDXVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.42%

-56.98%

+3.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-6.69%

-5.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.82%

-14.46%

-8.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.04%

-15.84%

-19.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.04%

-35.21%

+0.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-0.48%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-7.19%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

1.78%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ^XNDX и VYM

NASDAQ 100 Total Return Index (^XNDX) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что ^XNDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^XNDXVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

2.72%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

7.66%

+4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

10.26%

+5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

13.96%

+8.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.52%

16.34%

+6.18%

Часто задаваемые вопросы

^XNDX and VYM have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^XNDX has higher volatility (4.54%) compared to VYM (2.72%). In terms of maximum drawdown, ^XNDX dropped -53.42% vs VYM's -56.98%.

VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^XNDX и VYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор