PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^XNDX с VYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XNDX с VYM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ 100 Total Return Index (^XNDX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).

VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ^XNDX и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ 100 Total Return Index (^XNDX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^XNDX и VYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^XNDX
NASDAQ 100 Total Return Index		-4.70%21.02%25.88%55.13%-32.38%27.51%48.88%39.46%0.04%32.99%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		3.69%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%

Доходность по периодам

С начала года, ^XNDX показывает доходность -4.70%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции ^XNDX превзошли акции VYM по среднегодовой доходности: 19.24% против 11.22% соответственно.

^XNDX

1 день
1.19%
1 месяц
-3.81%
С начала года
-4.70%
6 месяцев
-2.83%
1 год
24.44%
3 года*
23.09%
5 лет*
13.39%
10 лет*
19.24%

VYM

1 день
-0.10%
1 месяц
-4.02%
С начала года
3.69%
6 месяцев
6.19%
1 год
17.89%
3 года*
15.17%
5 лет*
11.02%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NASDAQ 100 Total Return Index

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с ^XNDX:
^XNDX с ^NDX^XNDX с QQQ^XNDX с VGT^XNDX с NFTY^XNDX с SCHG^XNDX с QQQI^XNDX с VTI
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с FDVVVYM с VYMIVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Доходность на риск

^XNDX vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^XNDX
Ранг доходности на риск ^XNDX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XNDX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XNDX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XNDX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XNDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XNDX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^XNDX c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ 100 Total Return Index (^XNDX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^XNDXVYMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.19

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.70

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.56

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.48

6.86

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^XNDX vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^XNDX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYM равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XNDX и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^XNDXVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.19

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.79

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.69

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.49

+0.21

Корреляция

Корреляция между ^XNDX и VYM составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^XNDX и VYM

Максимальная просадка ^XNDX за все время составила -53.42%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XNDX и VYM.

Загрузка...

Показатели просадок

^XNDXVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.42%

-56.98%

+3.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.71%

-11.32%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.04%

-15.84%

-19.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.04%

-35.21%

+0.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.75%

-4.91%

-2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-7.25%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.57%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности ^XNDX и VYM

NASDAQ 100 Total Return Index (^XNDX) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что ^XNDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^XNDXVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

3.60%

+3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

7.96%

+4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.77%

15.14%

+7.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.61%

13.97%

+8.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.48%

16.33%

+6.15%