PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

NASDAQ 100 Total Return Index (^XNDX)

Индекс · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NASDAQ 100 Total Return Index

Часто сравнивают с ^XNDX:
^XNDX с ^NDX^XNDX с VYM^XNDX с QQQ^XNDX с VGT^XNDX с SCHG^XNDX с NFTY^XNDX с QQQI^XNDX с DXQLX^XNDX с VTI^XNDX с QLD

Доходность

График доходности ^XNDX

NASDAQ 100 Total Return Index (^XNDX) прибавил 21.4% с начала года. Текущая цена акции ^XNDX — $37,284. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ^XNDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,307.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

NASDAQ 100 Total Return Index (^XNDX) показал доход в 21.40% с начала года и 42.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^XNDX составила 22.19%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.

NASDAQ 100 Total Return Index

1 день
-0.29%
1 месяц
10.64%
С начала года
21.40%
6 месяцев
19.77%
1 год
42.07%
3 года*
29.05%
5 лет*
18.20%
10 лет*
22.19%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность ^XNDX по месяцам

На основе ежедневных данных с 17 окт. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +15.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении ^XNDX закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.2%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20261.23%-2.26%-4.81%15.66%10.58%0.79%21.40%
20252.25%-2.69%-7.61%1.55%9.13%6.34%2.41%0.92%5.47%4.81%-1.57%-0.67%21.02%
20241.89%5.41%1.23%-4.43%6.39%6.27%-1.59%1.18%2.57%-0.82%5.31%0.46%25.88%
202310.67%-0.37%9.54%0.52%7.73%6.55%3.84%-1.50%-5.02%-2.04%10.82%5.56%55.13%
2022-8.49%-4.54%4.28%-13.34%-1.53%-8.94%12.60%-5.11%-10.55%4.01%5.62%-9.01%-32.38%
20210.32%-0.04%1.47%5.92%-1.17%6.40%2.82%4.25%-5.69%7.94%1.88%1.19%27.51%

Метрики бенчмарка

NASDAQ 100 Total Return Index has an annualized alpha of 7.11%, beta of 1.06, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 07, 2006.

  • This index captured 132.89% of S&P 500 Index gains but only 98.81% of its losses - a favorable profile for investors.
  • This index generated an annualized alpha of 7.11% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
  • With beta of 1.06 and R2 of 0.85, this index moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
Альфа
7.11%
Бета
1.06
R²
0.85
Участие в росте
132.89%
Участие в снижении
98.81%

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

^XNDX имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди индексов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск ^XNDX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XNDX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XNDX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XNDX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XNDX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XNDX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NASDAQ 100 Total Return Index (^XNDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

^XNDXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.24

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
3.07

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.41

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

2.93

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.80

13.52

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

NASDAQ 100 Total Return Index показал максимальную просадку в 53.42%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 515 торговых сессий.

Текущая просадка NASDAQ 100 Total Return Index составляет 0.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Финансовый кризис2007–2009
-53.42%нояб. 2008 г.
1y 20d2y 18d
3y 1moнояб. 2007 г. - дек. 2010 г.
Медвежий рынок2022
-35.04%окт. 2022 г.
9mo 20d1y 1mo
1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г.
Обвал COVID2020
-27.97%март 2020 г.
29d2mo 15d
3mo 14dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г.
Распродажа 2025 года2025
-22.82%апр. 2025 г.
1mo 17d2mo 17d
4mo 4dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018
-22.72%дек. 2018 г.
3mo 26d3mo 17d
7mo 13dавг. 2018 г. - апр. 2019 г.

Показатели просадок

^XNDXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.42%

-56.78%

+3.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-9.10%

-2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.82%

-18.90%

-3.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.04%

-25.43%

-9.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.04%

-33.92%

-1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.74%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-10.72%

+3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

1.97%

+1.09%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с ^XNDX

Добавьте NASDAQ 100 Total Return Index в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с ^XNDX