График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в NASDAQ 100 Total Return Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
NASDAQ 100 Total Return Index (^XNDX) показал доход в -4.70% с начала года и 24.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^XNDX составила 19.24%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.24%.
NASDAQ 100 Total Return Index
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -4.70%
- 6 месяцев
- -2.83%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 23.09%
- 5 лет*
- 13.39%
- 10 лет*
- 19.24%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 окт. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +15.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ^XNDX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.23% | -2.26% | -4.81% | 1.19% | -4.70% | ||||||||
| 2025 | 2.25% | -2.69% | -7.61% | 1.55% | 9.13% | 6.34% | 2.41% | 0.92% | 5.47% | 4.81% | -1.57% | -0.67% | 21.02% |
| 2024 | 1.89% | 5.41% | 1.23% | -4.43% | 6.39% | 6.27% | -1.59% | 1.18% | 2.57% | -0.82% | 5.31% | 0.46% | 25.88% |
| 2023 | 10.67% | -0.37% | 9.54% | 0.52% | 7.73% | 6.55% | 3.84% | -1.50% | -5.02% | -2.04% | 10.82% | 5.56% | 55.13% |
| 2022 | -8.49% | -4.54% | 4.28% | -13.34% | -1.53% | -8.94% | 12.60% | -5.11% | -10.55% | 4.01% | 5.62% | -9.01% | -32.38% |
| 2021 | 0.32% | -0.04% | 1.47% | 5.92% | -1.17% | 6.40% | 2.82% | 4.25% | -5.69% | 7.94% | 1.88% | 1.19% | 27.51% |
Метрики бенчмарка
NASDAQ 100 Total Return Index: годовая альфа составляет 6.65%, бета — 1.06, а R² — 0.85 относительно S&P 500 Index с 07.11.2006.
- Этот индекс участвовал в 131.21% роста S&P 500 Index, но только в 99.08% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- Этот индекс показал годовую альфу 6.65% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 1.06 и R² 0.85 этот индекс движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 6.65%
- Бета
- 1.06
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 131.21%
- Участие в снижении
- 99.08%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
^XNDX имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% индексов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NASDAQ 100 Total Return Index (^XNDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ^XNDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.92 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.41 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.41 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 6.61 | +0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ^XNDX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
NASDAQ 100 Total Return Index показал максимальную просадку в 53.42%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 515 торговых сессий.
Текущая просадка NASDAQ 100 Total Return Index составляет 7.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.42% | 1 нояб. 2007 г. | 266 | 20 нояб. 2008 г. | 515 | 8 дек. 2010 г. | 781 |
| -35.04% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 291 | 12 дек. 2023 г. | 493 |
| -27.97% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 51 | 3 июн. 2020 г. | 73 |
| -22.82% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 52 | 24 июн. 2025 г. | 86 |
| -22.72% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 73 | 10 апр. 2019 г. | 153 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...