PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^XNDX с NFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XNDX с NFTY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ 100 Total Return Index (^XNDX) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY).

NFTY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NIFTY 50 Equal Weight Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ^XNDX и NFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ 100 Total Return Index (^XNDX) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^XNDX и NFTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^XNDX
NASDAQ 100 Total Return Index		-4.70%21.02%25.88%55.13%-32.38%27.51%48.88%39.46%0.04%32.99%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-11.77%5.47%5.18%24.00%-3.46%26.83%10.04%0.58%-1.51%21.78%

Доходность по периодам

С начала года, ^XNDX показывает доходность -4.70%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -11.77%. За последние 10 лет акции ^XNDX превзошли акции NFTY по среднегодовой доходности: 19.24% против 7.57% соответственно.

^XNDX

1 день
1.19%
1 месяц
-3.81%
С начала года
-4.70%
6 месяцев
-2.83%
1 год
24.44%
3 года*
23.09%
5 лет*
13.39%
10 лет*
19.24%

NFTY

1 день
-0.26%
1 месяц
-6.89%
С начала года
-11.77%
6 месяцев
-9.34%
1 год
-6.73%
3 года*
7.91%
5 лет*
5.73%
10 лет*
7.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NASDAQ 100 Total Return Index

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с ^XNDX:
^XNDX с ^NDX^XNDX с QQQ^XNDX с VGT^XNDX с SCHG^XNDX с VYM^XNDX с QQQI^XNDX с VTI
Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с ^BSE500NFTY с QQQ

Доходность на риск

^XNDX vs. NFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^XNDX
Ранг доходности на риск ^XNDX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XNDX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XNDX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XNDX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XNDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XNDX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^XNDX c NFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ 100 Total Return Index (^XNDX) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^XNDXNFTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

-0.43

+1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

-0.54

+2.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

0.94

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

-0.37

+2.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.48

-1.26

+8.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^XNDX vs. NFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^XNDX на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа NFTY равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XNDX и NFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^XNDXNFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

-0.43

+1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.33

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.37

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.27

+0.42

Корреляция

Корреляция между ^XNDX и NFTY составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^XNDX и NFTY

Максимальная просадка ^XNDX за все время составила -53.42%, что больше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XNDX и NFTY.

Загрузка...

Показатели просадок

^XNDXNFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.42%

-47.67%

-5.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.71%

-16.14%

+3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.04%

-21.55%

-13.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.04%

-47.67%

+12.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.75%

-19.35%

+11.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-9.51%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

4.68%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ^XNDX и NFTY

Текущая волатильность для NASDAQ 100 Total Return Index (^XNDX) составляет 6.65%, в то время как у First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что ^XNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^XNDXNFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

7.41%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

11.39%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.77%

15.78%

+6.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.61%

17.52%

+5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.48%

20.72%

+1.76%