Сравнение ^XNDX с NFTY
^XNDX (NASDAQ 100 Total Return Index) is an index, while NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) is India Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index.
Доходность
Сравнение доходности ^XNDX и NFTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
^XNDX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFTY
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.31%
- 6 месяцев
- -6.35%
- С начала года
- -7.91%
- 1 год
- -8.24%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение доходности по годам ^XNDX и NFTY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
^XNDX NASDAQ 100 Total Return Index | 0.48% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | 0.48% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^XNDX vs. NFTY — Ранг доходности на риск
^XNDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NFTY
Сравнение ^XNDX c NFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ 100 Total Return Index (^XNDX) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^XNDX | NFTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.92 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.51 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.22 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^XNDX и NFTY
Максимальная просадка ^XNDX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XNDX и NFTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^XNDX | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -47.67% | +47.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.14% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -15.82% | +15.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -9.63% | +9.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ^XNDX и NFTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^XNDX | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 14.71% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 17.40% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 20.63% | — |
Подберите оптимальное распределение для ^XNDX и NFTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор