PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^XNDX с DXQLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XNDX с DXQLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ 100 Total Return Index (^XNDX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX).

DXQLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность . Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности ^XNDX и DXQLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ 100 Total Return Index (^XNDX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^XNDX и DXQLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^XNDX
NASDAQ 100 Total Return Index		-4.70%21.02%25.88%55.13%-32.38%27.51%48.88%39.46%0.04%32.99%
DXQLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund		-11.33%29.99%39.26%97.59%-57.72%55.98%100.94%79.36%-81.54%743.06%

Доходность по периодам

С начала года, ^XNDX показывает доходность -4.70%, что значительно выше, чем у DXQLX с доходностью -11.33%. За последние 10 лет акции ^XNDX уступали акциям DXQLX по среднегодовой доходности: 19.24% против 29.62% соответственно.

^XNDX

1 день
1.19%
1 месяц
-3.81%
С начала года
-4.70%
6 месяцев
-2.83%
1 год
24.44%
3 года*
23.09%
5 лет*
13.39%
10 лет*
19.24%

DXQLX

1 день
6.38%
1 месяц
-9.02%
С начала года
-11.33%
6 месяцев
-9.50%
1 год
34.39%
3 года*
32.72%
5 лет*
14.44%
10 лет*
29.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NASDAQ 100 Total Return Index

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund

Часто сравнивают с ^XNDX:
^XNDX с ^NDX^XNDX с QQQ^XNDX с VGT^XNDX с NFTY^XNDX с SCHG^XNDX с VYM^XNDX с QQQI
Часто сравнивают с DXQLX:
DXQLX с QQQDXQLX с QLDDXQLX с DXNLXDXQLX с RMQAXDXQLX с TQQQDXQLX с RYVYXDXQLX с FSELX

Доходность на риск

^XNDX vs. DXQLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^XNDX
Ранг доходности на риск ^XNDX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XNDX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XNDX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XNDX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XNDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XNDX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DXQLX
Ранг доходности на риск DXQLX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXQLX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXQLX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXQLX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXQLX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXQLX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^XNDX c DXQLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ 100 Total Return Index (^XNDX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^XNDXDXQLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.90

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.56

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.64

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.48

5.76

+1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^XNDX vs. DXQLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^XNDX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXQLX равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XNDX и DXQLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^XNDXDXQLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.90

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.34

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.09

+0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.01

+0.68

Корреляция

Корреляция между ^XNDX и DXQLX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^XNDX и DXQLX

Максимальная просадка ^XNDX за все время составила -53.42%, что меньше максимальной просадки DXQLX в -97.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XNDX и DXQLX.

Загрузка...

Показатели просадок

^XNDXDXQLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.42%

-97.24%

+43.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.71%

-22.05%

+9.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.04%

-60.79%

+25.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.04%

-87.23%

+52.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.75%

-16.89%

+9.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-66.35%

+58.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

6.29%

-2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ^XNDX и DXQLX

Текущая волатильность для NASDAQ 100 Total Return Index (^XNDX) составляет 6.65%, в то время как у Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) волатильность равна 11.85%. Это указывает на то, что ^XNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXQLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^XNDXDXQLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

11.85%

-5.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

22.83%

-9.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.77%

40.60%

-17.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.61%

42.31%

-19.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.48%

316.45%

-293.97%