Сравнение ^XNDX с DXQLX
^XNDX (NASDAQ 100 Total Return Index) is an index, while DXQLX (Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund) is Leveraged Equities fund managed by Direxion.
Доходность
Сравнение доходности ^XNDX и DXQLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
^XNDX
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DXQLX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -3.11%
- 6 месяцев
- 23.55%
- С начала года
- 25.88%
- 1 год
- 46.04%
- 3 года*
- 36.25%
- 5 лет*
- 18.33%
- 10 лет*
- 33.97%
Сравнение доходности по годам ^XNDX и DXQLX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
^XNDX NASDAQ 100 Total Return Index | -1.00% |
DXQLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^XNDX vs. DXQLX — Ранг доходности на риск
^XNDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DXQLX
Сравнение ^XNDX c DXQLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ 100 Total Return Index (^XNDX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^XNDX | DXQLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.13 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.27 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^XNDX и DXQLX
Максимальная просадка ^XNDX за все время составила -1.00%, что меньше максимальной просадки DXQLX в -92.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XNDX и DXQLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^XNDX | DXQLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.00% | -92.39% | +91.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -60.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -7.00% | +6.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -25.98% | +24.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ^XNDX и DXQLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^XNDX | DXQLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 32.70% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 42.78% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 44.62% | — |
Подберите оптимальное распределение для ^XNDX и DXQLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор