Сравнение ^XNDX с QQQI
^XNDX (NASDAQ 100 Total Return Index) is an index, while QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) is Nasdaq-100 fund actively managed by Neos.
Доходность
Сравнение доходности ^XNDX и QQQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
^XNDX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQI
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -2.59%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 8.01%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ^XNDX и QQQI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
^XNDX NASDAQ 100 Total Return Index | 0.48% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | -1.42% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^XNDX vs. QQQI — Ранг доходности на риск
^XNDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QQQI
Сравнение ^XNDX c QQQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ 100 Total Return Index (^XNDX) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^XNDX | QQQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.66 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^XNDX и QQQI
Максимальная просадка ^XNDX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XNDX и QQQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^XNDX | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -20.00% | +20.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.95% | +4.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -2.21% | +2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ^XNDX и QQQI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^XNDX | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 15.60% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 17.61% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 17.61% | — |
Подберите оптимальное распределение для ^XNDX и QQQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор