PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^XNDX с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XNDX с QQQI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ 100 Total Return Index (^XNDX) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI).

QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ^XNDX и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ 100 Total Return Index (^XNDX) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^XNDX и QQQI

2026 (YTD)20252024
^XNDX
NASDAQ 100 Total Return Index		-4.59%21.02%21.15%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		-3.32%18.62%19.83%

Доходность по периодам

С начала года, ^XNDX показывает доходность -4.59%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью -3.32%.

^XNDX

1 день
0.12%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-3.07%
1 год
23.65%
3 года*
23.24%
5 лет*
13.41%
10 лет*
19.31%

QQQI

1 день
0.14%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-3.32%
6 месяцев
-1.12%
1 год
20.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NASDAQ 100 Total Return Index

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с ^XNDX:
^XNDX с ^NDX^XNDX с QQQ^XNDX с VGT^XNDX с NFTY^XNDX с SCHG^XNDX с VYM^XNDX с VTI
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с SPYIQQQI с QQQQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

^XNDX vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^XNDX
Ранг доходности на риск ^XNDX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XNDX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XNDX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XNDX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XNDX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XNDX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^XNDX c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ 100 Total Return Index (^XNDX) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^XNDXQQQIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.06

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.64

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.88

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.15

8.37

-1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^XNDX vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^XNDX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQI равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XNDX и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^XNDXQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.06

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.91

-0.21

Корреляция

Корреляция между ^XNDX и QQQI составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^XNDX и QQQI

Максимальная просадка ^XNDX за все время составила -53.42%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XNDX и QQQI.

Загрузка...

Показатели просадок

^XNDXQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.42%

-20.00%

-33.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-9.61%

-2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.64%

-5.59%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-2.32%

-5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.57%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности ^XNDX и QQQI

NASDAQ 100 Total Return Index (^XNDX) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что ^XNDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^XNDXQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

6.04%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.92%

11.22%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.76%

19.71%

+3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.60%

17.47%

+5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.47%

17.47%

+5.00%