PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^XNDX с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XNDX с ^NDX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ 100 Total Return Index (^XNDX) и NASDAQ 100 Index (^NDX).

Доходность

Сравнение доходности ^XNDX и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ 100 Total Return Index (^XNDX) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^XNDX и ^NDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^XNDX
NASDAQ 100 Total Return Index		-4.59%21.02%25.88%55.13%-32.38%27.51%48.88%39.46%0.04%32.99%
^NDX
NASDAQ 100 Index		-4.77%20.17%24.88%53.81%-32.97%26.63%47.58%37.96%-1.04%31.52%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ^XNDX показывает доходность -4.59%, а ^NDX немного ниже – -4.77%. За последние 10 лет акции ^XNDX превзошли акции ^NDX по среднегодовой доходности: 19.31% против 18.21% соответственно.

^XNDX

1 день
0.12%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-3.07%
1 год
23.65%
3 года*
23.24%
5 лет*
13.41%
10 лет*
19.31%

^NDX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-3.40%
1 год
22.80%
3 года*
22.29%
5 лет*
12.52%
10 лет*
18.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NASDAQ 100 Total Return Index

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с ^XNDX:
^XNDX с QQQ^XNDX с VGT^XNDX с NFTY^XNDX с SCHG^XNDX с VYM^XNDX с QQQI^XNDX с VTI
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с NQ=F

Доходность на риск

^XNDX vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^XNDX
Ранг доходности на риск ^XNDX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XNDX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XNDX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XNDX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XNDX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XNDX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^XNDX c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ 100 Total Return Index (^XNDX) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^XNDX^NDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.01

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.58

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.86

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.15

6.73

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^XNDX vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^XNDX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^NDX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XNDX и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^XNDX^NDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.01

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.56

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.81

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.55

+0.15

Корреляция

Корреляция между ^XNDX и ^NDX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^XNDX и ^NDX

Максимальная просадка ^XNDX за все время составила -53.42%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XNDX и ^NDX.

Загрузка...

Показатели просадок

^XNDX^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.42%

-82.90%

+29.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-12.12%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.04%

-35.56%

+0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.04%

-35.56%

+0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.64%

-7.94%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-24.72%

+16.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.52%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ^XNDX и ^NDX

NASDAQ 100 Total Return Index (^XNDX) и NASDAQ 100 Index (^NDX) имеют волатильность 6.43% и 6.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^XNDX^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

6.43%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.92%

12.93%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.76%

22.76%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.60%

22.60%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.47%

22.48%

-0.01%