PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^XNDX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XNDX с QQQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ 100 Total Return Index (^XNDX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности ^XNDX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ 100 Total Return Index (^XNDX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^XNDX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^XNDX
NASDAQ 100 Total Return Index		-4.59%21.02%25.88%55.13%-32.38%27.51%48.88%39.46%0.04%32.99%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.65%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ^XNDX показывает доходность -4.59%, а QQQ немного ниже – -4.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^XNDX имеют среднегодовую доходность 19.31%, а акции QQQ немного отстают с 19.05%.

^XNDX

1 день
0.12%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-3.07%
1 год
23.65%
3 года*
23.24%
5 лет*
13.41%
10 лет*
19.31%

QQQ

1 день
0.11%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-3.18%
1 год
23.45%
3 года*
22.97%
5 лет*
13.18%
10 лет*
19.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NASDAQ 100 Total Return Index

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с ^XNDX:
^XNDX с ^NDX^XNDX с VGT^XNDX с NFTY^XNDX с SCHG^XNDX с VYM^XNDX с QQQI^XNDX с VTI
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

^XNDX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^XNDX
Ранг доходности на риск ^XNDX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XNDX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XNDX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XNDX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XNDX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XNDX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^XNDX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ 100 Total Return Index (^XNDX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^XNDXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.04

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.62

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.93

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.15

7.00

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^XNDX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^XNDX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XNDX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^XNDXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.04

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.59

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.86

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.38

+0.32

Корреляция

Корреляция между ^XNDX и QQQ составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^XNDX и QQQ

Максимальная просадка ^XNDX за все время составила -53.42%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XNDX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

^XNDXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.42%

-82.97%

+29.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-11.96%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.04%

-35.12%

+0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.04%

-35.12%

+0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.64%

-7.75%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-32.98%

+25.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.48%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ^XNDX и QQQ

NASDAQ 100 Total Return Index (^XNDX) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 6.43% и 6.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^XNDXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

6.38%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.92%

12.82%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.76%

22.69%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.60%

22.37%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.47%

22.24%

+0.23%